股票实时交易策略

1.选择感兴趣的股票实时交易模板（详见模板），点击【克隆】复制对应策略至策略编写页面；

1）运行代码：点击右上角的【全部运行】，看代码运行结果是否报错

2）提交模拟：点击右上的【提交模拟】，进行实时任务提交

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2.在策略编写页面的右上角点击【提交模拟】进入到策略提交页面：

1）选择任务类型

• 实时交易任务，支持分钟、tick甚至是逐笔级别的高频任务的交易

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

问题

如何利用60分钟K线来合成120分钟K线呢？

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1d54y1d7tv/

策略源码

https://bigquant.com/experimentshare/4e081ef44d3246f48551c6eee74f629d

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本文内容已经过期，不再适合平台最新版本，请查看以下最新内容，作为参考资料学习。

旧版声明

本文为旧版实现，仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

2021年7月8日Meetup模板：

[https://bigquant.com/experimentshare/a6bae485ffcc47819510b788ddfad338](https://bigquant.com/experimentshare/a

【此文档为旧版】 相关新版文档参考：

https://bigquant.com/wiki/doc/ai-rq8QOC2fDb

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/16571b942a8a4a92a4914c15f65d0883

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问题

国泰君安alpha191中的count、regbeta、regresi三个函数怎么定义？

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1ov4y1Z7Yg?p=2&share_source=copy_web

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策略源码

# 国泰君安 Count(a, n)，过去5天close_0 > close_1 的天数
conditions = where(close_0

问题

我试过用stockrank来标注做空股票和期货，（默认参数，回测做空的代码都写好）标注上加-，如-shift(close,-2)/shift(open,-1)或-shift(open,-1)/shift(open,-2)，随机生成几百甚至上千的策略回测所取得的效果普遍没有做多好，大多数情况甚至连正收益都达不到，而做多好多都轻松取得正收益，是算法的特性还是有其他窍门？

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1Ny4y1E7KJ

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策略源

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/33123b7750b44396ac091be46abfe217

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20210624 Meetup策略模板

https://bigquant.com/codesharev2/b67ebb2c-6812-44be-9dd9-0b06b3d3dfe2

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问题

如何将回测模块设置成T+2开盘买入，T+3尾盘卖出（目前我们支持的是T+1买入）

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1bT411u71x?share_source=copy_web

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/157e67091c1b4534b7ea1f0a4255a38b](https://bigquant.com/experi

新版交易引擎

• 标注股票

https://bigquant.com/wiki/doc/label4-e9s0WuillY

• 新版交易引擎写交易策略

https://bigquant.com/wiki/doc/bigtrader-hftrade-3gG2rg4jBd

[https://bigquant.com/wiki/doc/5zue5rwl5byv5

我在使用贵平台编写股票交易策略代码时遇到了问题，希望能得到你们的帮助。

我编写的代码旨在实现一个股票交易策略，该策略包含底仓和浮动仓的管理，同时会根据股票的 1 分钟高频数据计算 5 分钟数据，并使用 MACD 指标进行日内交易决策。

代码中涉及 5 分钟数据的部分老是出错，具体体现在以下几个方面： 在从 1 分钟数据计算 5 分钟数据时，有时会出现数据缺失或计算结果不符合预期的情况。 在使用计算得到的 5 分钟数据进行 MACD 指标计算时，偶尔会出现 macd 或 signal 为空的情况，导致日内交易计算中断。

能不能提供一个在 BigQuant 平台上从 1 分钟数据正确计算

• [2025-03-03 17:54:26] INFO: extract_data_dai.v18 开始运行 ..
• [2025-03-03 17:54:26] WARNING: start_date='2025-01-01', end_date='2025-03-04', query_start_date='2024-10-03 00:00:00' (支持加速 升级资源) ..
• [2025-03-03 17:54:29] INFO: data extracted: (122, 6)
• [2025-03-03 17:54:

一个关于止损策略的疑问

以下是我的止损模块代码：
def m5_before_trading_start_bigquant_run(context, data):
    # 获取当前持有的所有股票
    holding_instruments = context.get_account_positions().keys()

    # 计算非调仓日当天是否需要卖出，记录至待卖出列表
    if not context.rebalance_period.is_signal_date(data.current_dt.date()):
        for ins

https://bigquant.com/codeshare/0df0cdcf-9f8b-4793-988e-e7168080f619

\

# 回测引擎：每日数据处理函数，每天执行一次
def m19_handle_data_bigquant_run(context, data):
    #...
    # 2. 生成卖出订单
    print(f'{today} before cash:{context.portfolio.cash}')
    if cash_for_sell > 0:
        for instrument in sell_instruments:
            res = context.order_target(context.symbol

INFO order[14:30:00][id:02a6b5,603992.SHA -4341873@MARKET] 这是什么问题？

交易引擎 M.bigtrader.v9 如何设置，涨停股票不能买入

目前发现涨停股票也可以买入，以及如何设置我在2:20时买入股票不要等很久才能成交，每次多笔，

当天卖出的股票，获取用户资金context.portfolio.cash，显示为未卖出之前的，导致不能当天买入足额其他股票，请问下如何设置

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第一次建仓：

按目标比例买入股票，各股票的目标比例相同【比例为A】。

建仓后，下一个调仓日：

1. 先卖出部分股票，
2. 对未卖出的仓内股票进行调仓，将之持仓占比固定回到目标比例A
3. 按目标比例买入新选择的股票。

其中的第二步也就是多退少补部分应该怎么实现呢?

我现在使用的context.order_target_percent函数偶尔会发生委托数量错误的报错显示，不论是赚的股票还是跌的股票都偶尔会出现委托数量错误的报错

https://bigquant.com/codesharev3/9e9ffa1e-d886-4a19-bf29-33eefad02000

如上是我写的交易策略，是希望选出来的股票每次都是按照总资金的十分之一进行购买股票，三天后进行卖出，我在仓位分配这个地方选了进行了调整也无法实现想要的需求，在交易策略地方也做了挑，不知道是那个模块出现了bug 还请老师帮忙指导一下。

![](/wiki/api/attachments.redirec

假设有两个策略，分别为策略1和策略2，现需要将两个策略组合在一起

交易模型问题1：策略1和策略2均各持有10只股票，策略1模型下单金额占总金额的0.6，策略2模型下单金额占总金额的0.4，共20只票，请问怎么写？

交易模型问题2：策略1持有20支，模型2持有10支，共30只，策略1模型下单金额占总金额的0.6，策略2模型下单金额占总金额的0.4，请问怎么写？

老策略链接如下，存在问题，希望老师更正：

https://bigquant.com/codesharev3/e987abb9-29af-4299-b8fb-2c2f581c1946

调仓逻辑：

实现每天买入10支，持有5天，每天滚动卖出5天前的那10支，每天买和卖。

买入，open，卖出close

在AI模板的基础上改

资金分5份，每天买1/5

具体而言：

第一天，买入10支，第二天，买入10支，第三天，买入10支，第四天，买入10支，第五天买入10支卖出第一天的10支，第六天买入10支卖出第二天的10支……

第五天开盘时，满仓了。第五天收盘时，第一天买进的

前言

在上一个教程中，我们讲解了如何开发一个AI StockRanker耍单票策略，今天我们在这个策略上做一个细节的调整：一字涨停取消卖出。本文的目的是做成一个教程示例，让大家了解如何在回测引擎里通过日期索引得到当天的因子值。

正文

因为持仓里的票如果是一字涨停，那么继续拿住也说得过去，因此我们加入这样的一个逻辑。

在历史数据回测中，要实现这样的功能，需要提前拿到次日的数据，包括最高价、最低价、收盘涨跌停状态。这几个因子，我们在输入特征列表里抽取出来，因为是次日数据，所以我们使用m_lead算子来抽取：

![](/wiki/api/attachments.redirec

import dai


df = dai.query("""
    SELECT date, close, volume, amount
    FROM cn_stock_bar1d
    WHERE instrument = '000002.SZ'
    AND date >= '2022-01-01' and date <= '2022-12-31';
""").df()

为什么会报ModuleNotFoundError: No module named 'MeteorClient'这种错误？