Lasso 回归驱动的多因子选股策略

🌟 你是否遇到过： 1️⃣ 因子信号噪声大，回测看着不错，实盘却不够稳？ 2️⃣ 想用更“克制”的方式做因子加权，避免模型把噪声当规律？ 3️⃣ 想用机器学习优化选股，却不知道从哪切入？ 💡 本期分享带你完整跑通一套 Lasso 多因子选股闭环： ✅ 用 6 类经典因子（规模、价值、动量、反转、波动、换手）预测未来 5 日收益 ✅ 实现“收缩+潜在稀疏”的稳健建模 代码：https://bigquant.com/codesharev3/2f981420-310c-46e8-9f7b-e0ad9e3223cf