【指标定制】有关期货的表达式过滤条件的问题
请问如何每次都只读取个期货的主力合约,且自动平掉非主力合约的持仓。
由dulian创建,最终由small_q更新于
请问如何每次都只读取个期货的主力合约,且自动平掉非主力合约的持仓。
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请工程师帮忙把这个策略改成将数据接口更改为 DAI的,我这个是固定模型的,固定的数据我已做好了,但是还是不知道数据怎么改成DAI的
[https://bigquant.com/codeshare/692be05e-a686-4b22-968e-bab70c56d69b](https://b
由ddx1897460创建,最终由small_q更新于
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在普通模型中,单因子回测结果差,一般就会舍弃。
在AI模型中,单因子训练后回测结果差,也舍弃吗?
\
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我在不改变代码的前提下,点击重启后点击全部运行,连续3次,得到3个不同的回测结果,收益相差很大,这是怎么回事?
由bqs7w81c创建,最终由small_q更新于
策略分享链接: https://bigquant.com/codesharev3/09b4d118-71be-4e2f-98f1-ace928990862 \n参照模板:\nhttps://bigquant.com/wiki/doc/SnztFDqTon 104选股策略
https
由peng1960hong创建,最终由peng1960hong更新于
号称AI辅助,结果AI连最新API文档似乎也不清楚,复杂些的策略(只是复杂一些)Ai写的代码无法正确运行,无数次与AI沟通完合是浪费时间,这对初学者相当不利。不好的AI是垃圾,不如搞成AI教学,AI辅助代码自动修复功能更好。号称不需代码基础,零代码,其实对编程的基础技能要求相当高,加上查找帮助相当不
由bq7v72zg创建,最终由bqwn824e更新于
如下图,目前平台的回测可视化做的非常好, 但是暂不提供简单的获取策略收益概况的API。举例来说,请BigQuant考虑实现以下接口
def get_performance_metrics(metrics: str, start_date: str|datetime, end_date:str|da
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<https://bigquant.com/college/courses/course-v1:public+2023110601+110601/courseware/7708009442174480802b3dd339f4ede0/45dafc16ea744216af376a7dc2961fa5/
由bqddxi6j创建,最终由bqm5ph7d更新于
import dai
from biglearning.module2.common.data import Outputs
from biglearning.api import M
## 定义时间范围
start_date = "2010-01-01"
end_da
由csowen创建,最终由csowen更新于
from bigmodule import M
# <aistudiograph>
# @param(id="m7", name="initialize")
# 交易引擎:初始化函数,只执行一次
def m7_initialize_bigquant_run(con
由csowen创建,最终由csowen更新于
接口同时支持美股,港股,A股
# Restful API
https://api.qos.hk/trade
https://api.qos.hk/instrument-info
https://api.qos.hk/snapshot
由bqc1bary创建,最终由bqc1bary更新于
BigTrader是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的交易引擎。
在量化研究的过程中,量化研究员(宽客)需要在历史数据里回放模拟,验证策略效果,这就是BigTrader交易引擎的应用场景。
BigQuant平台回测主要使用bigtrader中in
由qxiao创建,最终由bqh4b3bk更新于
找人帮忙,AIStudio 2.0.0 的 DataSource 服务即将停止使用,用户需要采取行动,要么将数据接口更改为 DAI,要么将策略迁移到 AIStudio 3.0.0,以确保服务的连续性
AIStudio 2.0.0 的 DataSource 服务即将停止使用,用户需要采取行动
由bq8tfvvl创建,最终由csowen更新于
import dai
from biglearning.module2.common.data import Outputs
from biglearning.api import M
## 定义时间范围
start_date = "2010-01-01"
end_date =
由csowen创建,最终由csowen更新于
本策略是根据新国九条进行改良的新版微盘策略从而更好筛选需要的股票。
自从2024年新国九条出来后,小市值策略逐渐失效,部分小票退市概率变大,我们先看看国九条中关于股票ST的内容:
可能影响股票被ST或退市的关键因子,这些因子可以作为投资者避免潜在风险的参考:
1、分红情况:如
由bq5bun29创建,最终由bqoirhp1更新于
请问老师这个可转债双低策略换了一个因子怎么就报错了
[https://bigquant.com/codesharev3/3cc81dc4-baa3-4668-81fc-b4740224e5ae](https://bigquant.com/codesharev3/3cc81dc4-baa3-
由ganyulin创建,最终由ganyulin更新于
$C_t = (1 + R_1)$
${\textstyle \sum_{}^{}}$
$\frac{n!}{r!(n-r)!}$
由ydong创建,最终由ydong更新于
本文旨在开发一种基于机器学习技术的概率模型,以识别高频交易(HFT)。该模型能够进行精确的日内识别,解决了现有HFT识别框架缺乏广泛接受标准以及代理指标带来的不一致性问题。通过利用学术数据,该模型为未来的HFT研究提供了更好的一致性和可重复性。通过引入模糊逻辑,概率模型使政
由googleglass创建,最终由googleglass更新于
本文探讨了如何利用机器学习技术在加密货币交易中利用动量效应。加密货币交易近年来在私人投资者中越来越受欢迎,而动量效应对底层市场的影响已被多项研究证实。量化交易系统可以通过动量指标来开仓和平仓,但现有的利用动量效应的方法并未依赖机器学习,而是基于人工制定的规则,这些规则在加密
由googleglass创建,最终由googleglass更新于
由bqixstqk创建,最终由bqixstqk更新于
BigCharts是专业的金融市场和量化投资数据可视化探索与分析工具,致力于为用户提供高效、易用、可定制的数据可视化解决方案,提升用户在数据探索、分析和决策过程中的效率与准确性,成为量化投资者和金融分析师的得力助手。
由jliang创建,最终由small_q更新于
一个关于止损策略的疑问
以下是我的止损模块代码:
def m5_before_trading_start_bigquant_run(context, data):
# 获取当前持有的所有股票
holding_instruments = context.get
由bqs7w81c创建,最终由xiaoshao更新于