BigQuant终端本地SDK使用文档
本文件提供 BigQuant Python API 的使用说明,包括用户管理、策略运行、策略查询等功能。
前置代码(Python)
from bigquant.api import strategy, user, run
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1 user 模块:用户
由qxiao创建,最终由bqv93dy2更新于
本文件提供 BigQuant Python API 的使用说明,包括用户管理、策略运行、策略查询等功能。
前置代码(Python)
from bigquant.api import strategy, user, run
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在BigQuant上,您可以对接期货公司进行期货实时交易,当前实盘仅支持日内(实时)交易策略!大致流程如下:
1.在BigQuant上构建实时期货策略。
2.开通申万宏源期货账号。
3.在BigQuant上绑定期货账号。
4.添加实盘策略并设置条件后开始交易。
这里,默认您
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BigTrader 是 BigQuant 推出的专业级量化交易引擎,采用 C++ 核心实现,并提供 Python API 接口和回调函数。它为量化投资者提供了一个全面的交易解决方案,无论您是初学者还是专业投资者,都能轻松上手使用。
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联系工作人员申请成功后,将安装文件放到任意一个路径,输入pip install <路径>完成安装
如需测试,请在终端中测试,将下方指令替换成正确的信息(如自己的账号密码、正确的策略id)然后Enter
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注:当前仅支持万和证券BigTrader量化交易终端
本功能实现了从云端(bigquant.com)策略信号生成到终端自动获取并下单的完整闭环。用户在BigQuant云端平台运行量化策略后,系统会自动生成交易信号,用户在本地终端通过Python程序自动获取这些信号,最终将
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1.开通BigQuant合作券商账户(指定二维码开通享手续费优惠),并申请实盘、绑定实盘资金账号。
2.设置对应实盘资金账号的实盘策略,创建计划交易信号(实盘申请通过后:用户的实盘策略可选择用户的所有模拟交易策略)。
3.创建实盘访问凭证,获取对应访问凭证的密
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(1) https://www.simnow.com.cn 登陆Simnow官网,点击右侧的注册账号
(2) 填入关键信息,手机号、密码等注册账号(==请务必记住自己的密码,后续绑定
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分类 | 中文名 | 英文名 | 建议的代码变量名 |
---|---|---|---|
绩效评估指标 | 累计净值 | Cumulative Net Value | cumulative_net_value 或 cum_net_value |
绩效评估指标 | 年化收益 |
由jliang创建,最终由bq1tgawk更新于
通过本地 VSCode 连接到BigQuant AIStudio,在本地 VSCode 里开发、调试、运行等。
注意:本地 VSCode 没有 AIStudio 可视化开发等功能。我们仍然推荐使用 AIStudio。
此功能 [旗舰版](https://bigquant.com/s
由bqadm创建,最终由bqadm更新于
函数名称 | 描述 | 例子 |
---|---|---|
+ |
加法 | 1 + 2 = 3; '2023-1-1'::DATE + INTERVAL 1 MONTH = '2023-2-1'::DATE |
- |
减法 | `1 - |
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该策略是一个典型的事件策略,事件策略和选股策略是有本质上的区别的,事件策略的基本思想是,对于特定的股票,什么时候该买,什么时候该卖,本文介绍了一种基于MACD指标的事件策略
具体来说,MACD包括三个指标:
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导语
平台已经整理好新旧因子对比,可以在基础特征抽取里面直接抽取。
老版因子 | 新版因子 | 字段描述 |
---|---|---|
adjust_factor_* | 当期值: adjust_factor\n滞后值: m_lag(adj |
由qxiao创建,最终由themanundermask更新于
我们的模版——可视化AI策略是一个单次训练策略,但实盘的策略需要经过滚动训练的研发验证。
在量化交易中,市场环境具有高度动态性与非平稳性,传统的一次性训练模型难以适应不断变化的市场结构。因此,采用滚动训练(Rolling Window Training)的方式对机器学习或深度学习模
由qxiao创建,最终由bqd70r29更新于
1)运行代码:点击右上角的【全部运行】,看代码运行结果是否报错
2)提交模拟:点击右上的【提交模拟】,进行实时任务提交
:
...
re
由jliang创建,最终由jliang更新于
以中证1000股指期货的近月和远月期货为标的,进行跨期套利操作。信号来源于中证1000现货指数的信号,即为如果价格上穿均线,呈现多头趋势,那做空近月合约,做多远月合约;如果价格下穿均线,呈现空头趋势,那做多近月合约,做空远月合约。
本文不是以均值回归作为策略思想,而是从市场预期的
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平台有大量算力,但是个人开发环境算力有限,因此怎样将一份AI策略,修改下模型策略的参数,让他在远程集群环境运行呢,比如我模型学习率是0.01 ,希望在0-1整数之间按0.01遍历呢?
这里有100种情形,100组参数。如果每组参数要跑10分钟,那跑100组参数的时间太长了,接近16个
由qxiao创建,最终由qxiao更新于
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本文是旧文,最佳实践见:160-alpha挖掘大杀器——并行模块tune
M.tune可调节的参数仅限于模块中的参数, 具体用法可参考**[尝试用M.tune写一个滚动训练](https://b
由bq7zuymm创建,最终由qxiao更新于
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IContext
接口类定义了 BigQuant AI 量化平台回测与交易引擎 bigtrader
策略 context 的抽象方法。StrategyContext
会继承 IContext
,并实现具体的回测/实盘环境下的 context。 用
由jliang创建,最终由jliang更新于
本文档是 BigTrader 量化交易框架的完整 API 类型定义文件(bigtrader.pyi
),包含了所有可用的类、方法、枚举和数据结构的详细说明。BigTrader 是 BigQuant 平台的核心交易引擎,支持回测、模拟交易和实
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