【代码报错】Parser Error: syntax error at or near ","
from bigmodule import M
<aistudiograph>
@param(id="m2", name="initialize")
def m2_initialize_bigquant_run(context): from bigtrader.finance.comm
由bqwomz4e创建,最终由small_q更新于
from bigmodule import M
def m2_initialize_bigquant_run(context): from bigtrader.finance.comm
由bqwomz4e创建,最终由small_q更新于
ModuleNotFoundError Traceback (most recent call last) Cell In[2], line 3 **[1](vscode-notebook-cel
由linmich创建,最终由small_q更新于
我读取圣邦股份(300661.SZ)20250408的利润数据,其中有以下差异:
net_profit_to_parent_deducted_mrq(单季度扣非归母净利润):BigQuant:90433851.83999999,tushare/wind:90497960.78;
net_prof
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Exception: No benchmark '000300.SH' data between '2025-04-18' ~ '2025-04-20'
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我在可视化里面编写好策略,回测模块是m8,然后设立目标函数,计划取m8的收益率和回撤数据计算目标函数。但发现参数在变化,在回测数据一直没变,自己判断是因为调的参数是持仓数量和天数,但这两个在初始化模块只运行一次,所以后面参数值变化了也没有变,请教大神应该怎么改才可以实现参数更换后,回测的数据也同步更
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def m3_initialize_bigquant_run(context):
# # 加载预测数据
from bigtrader.finance.commission import PerContract
# 0.000023, 0.00012, 0.
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贵州茅台近一年收益是-7,还是-3。智能体生成的策略,基准收益是对的,累计收益是错的。
[https://bigquant.com/codesharev3/4fcfd000-1944-4773-ab71-681187ad6a3c](https://bigquant.com/codesharev3/
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在bigquant平台可视化那个模块加的呀,训练集的实际参数可以,就是测试集不行。我尝试了test_data和eval_data都不行诶
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大田老师上课不是提到可以用之前特朗普1.0的时候那个关税政策做分析,然后来预测这一次的关税政策效应嘛,然后我就想用去上一次的数据做一个政策分析,请问有没有什么推荐的策略和数据呢?
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复现了4个因子平台的因子,收益都与因子平台的收益相差太多。
复现思路:因子一致,回测时间一致,持仓股票数量500只,score ASC、DESC都可以试试。
老师也可以不复现这四个因子,因子平台上的随便一个都行,看看能不能复现:因子平台上年化20%,复现17%,我认为就是OK的。但是差的太多。
由bqmdug1n创建,最终由bqmdug1n更新于
import os
from bigmodule import M
import numpy as np
from bigtrader import PerOrder
import pandas as pd
from bigtrader import Directi
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想读取CSV文件中的因子F1和F2,在特征模块进行加工成F1+F2并命名为F3,请问如何实现?
按照文档里的读取SCV文件试了下,结果出现报错。
https://bigquant.com/codesharev3/4833d08f-8823-4a0d-9823-524ca41830a6
由bqwtpj90创建,最终由xiaoshao更新于
由bqzkvm1k创建,最终由xiaoshao更新于
'close < m_avg(close, window=5) AND (close - m_lag(close, period=1)) > 2 * talib.ATR(high, low, close, timeperiod=14)[-1]'
这句出现报错:SyntaxError: inv
由bqy506mw创建,最终由xiaoshao更新于
尝试复现 海通的 《选股因子系列研究(十九)——高频因子之股票收益分布特征》 的收益方差
论文里前两种方法 :
方法一
方法
由godspeedgld创建,最终由small_q更新于
bigtrader module V2.2.0,pybacktest done, raw_perf_ds:dai.DataSource("_298ab\n
模拟运行时候,如何访问 raw_perf 这个对象\n\n请老师写一个简易的代码示例
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在根据情绪选股时,我们经常会参考股票的涨停时间,有无存在炸板情况和涨停封单,主观上认为涨停早的,不存在炸板的,涨停封单量大的比较好。那么在bigquant里面有无可能构建出来这种因子呢,如果可以的话,能否说下思路?如果目前不支持的话,未来有无可能支持?
由berg223创建,最终由bqv93dy2更新于
bigqunat强大的人工智能分析平台,提供了多元化的数据,方便的数据回测等,今天介绍bigqunat获取市场涨跌停统计数据,并入库,提交定时任务。
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=929
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由bq5y4w3d创建,最终由small_q更新于
原始问题链接,希望能收到回复:【平台使用】策略模板中的125策略有误,请修复
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=b4b56832-b16b-4303-a1c7-26c
由bqzkvm1k创建,最终由small_q更新于