如何做收盘价与交易日之间线性回归的斜率?
regr_slope可以计算两个变量之间线性回归的斜率,例如收盘价和开盘价的斜率regr_slope(close,open,10), 但是为了计算一段时间的趋势是上涨还是下跌,需要计算close与交易日之间的回归斜率,请问怎么实现?相当于需要一个数组(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)跟连续
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regr_slope可以计算两个变量之间线性回归的斜率,例如收盘价和开盘价的斜率regr_slope(close,open,10), 但是为了计算一段时间的趋势是上涨还是下跌,需要计算close与交易日之间的回归斜率,请问怎么实现?相当于需要一个数组(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)跟连续
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克隆161alpha挖掘大杀器--并行模块tune的代码,运行后无法显示图形,报错如下,烦请修订。
[https://bigquant.com/codesharev3/3239cb80-e1a4-4a1a-9db6-6ad06fa87cff](https://bigquant.com/codesh
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我的1.0的老策略现在模拟实盘已经不支持了,想移植到3.0,但好久没学习3.0的知识了,想自己移植很费劲,希望平台的老师能帮忙实现。
[https://bigquant.com/codeshare/b91f0463-9922-42ec-bdfb-293f9c5c1585](https://bigq
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按照你提供的文档,克隆文档中的策略,反复运行都失败,到底是什么问题呢??实际上之前也运行过贝叶斯寻优与M.tune 调优等程序代码,都出现过各种问题并失败,我当时的感觉是不是我的算力或资源不够,因此,这次这个问题一定要解决我才知道到底是哪个地方出了问题。\n请尽快解决!!!!\n
[https:/
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from bigmodule import M
# <aistudiograph>
# @param(id="m7", name="initialize")
# 交易引擎:初始化函数, 只执行一次
def m7_initialize_bigquant_run(context)
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def m9_run_bigquant_run(input_1, input_2, input_3):
# Py
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2个相同的模板,参数一样,数据一样,同样的因子,换了个模板,结果天差地别,到底是哪里出现了问题,
哪个是正确的,哪个出问题了\n\n第一个是新建的模板策略
[https://bigquant.com/codesharev3/e00be70e-dc29-4df0-b7b2-516258ddf9bd
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