https://bigquant.com/codesharev3/4501e970-14ef-4829-811a-7ca3110170b0

\

请问如何每次都只读取个期货的主力合约，且自动平掉非主力合约的持仓。

请问老师这个可转债双低策略换了一个因子怎么就报错了

[https://bigquant.com/codesharev3/3cc81dc4-baa3-4668-81fc-b4740224e5ae](https://bigquant.com/codesharev3/3cc81dc4-baa3-

import dai
from biglearning.module2.common.data import Outputs
from biglearning.api import M
## 定义时间范围
start_date = "2010-01-01"
end_date = 

$C_t = (1 + R_1)$

${\textstyle \sum_{}^{}}$

$\frac{n!}{r!(n-r)!}$

简介

本文旨在开发一种基于机器学习技术的概率模型，以识别高频交易（HFT）。该模型能够进行精确的日内识别，解决了现有HFT识别框架缺乏广泛接受标准以及代理指标带来的不一致性问题。通过利用学术数据，该模型为未来的HFT研究提供了更好的一致性和可重复性。通过引入模糊逻辑，概率模型使政

摘要

本文探讨了如何利用机器学习技术在加密货币交易中利用动量效应。加密货币交易近年来在私人投资者中越来越受欢迎，而动量效应对底层市场的影响已被多项研究证实。量化交易系统可以通过动量指标来开仓和平仓，但现有的利用动量效应的方法并未依赖机器学习，而是基于人工制定的规则，这些规则在加密

我详细参考了文档：【旗舰版】使用本地VSCode连接到 AIStudio\n我仔细检查了每个步骤，一直失败。

此外修改了原始文档中可能的一步错误。编辑 ~/.ssh/config 文件为：

BigCharts 介绍

BigCharts是专业的金融市场和量化投资数据可视化探索与分析工具，致力于为用户提供高效、易用、可定制的数据可视化解决方案，提升用户在数据探索、分析和决策过程中的效率与准确性，成为量化投资者和金融分析师的得力助手。

快速入门

一个关于止损策略的疑问

以下是我的止损模块代码：
def m5_before_trading_start_bigquant_run(context, data):
    # 获取当前持有的所有股票
    holding_instruments = context.get

介绍

通过本地 VSCode 连接到BigQuant AIStudio，在本地 VSCode 里开发、调试、运行等。

注意：本地 VSCode 没有 AIStudio 可视化开发等功能。我们仍然推荐使用 AIStudio。

此功能 [旗舰版](https://bigquant.com/s

文章简介

摘要

本文提出了一种基于机器学习（ML）的方法，用于预测配对交易算法（PTA）的最优再平衡频率（ORF）。研究使用了来自Binance交易所的50种加密资产的高频（按分钟）价格数据，并构建了所有可能的两资产组合。这些组合根据相关性被分为三组：正相关、弱相关和负

1.引言

在学术研究中，Alpha是数学表达式、计算机源代码和配置参数的组合，可以与历史数据一起用于预测各种金融工具的未来走势。而在实践中，Alpha通常意味着进行交易的合理“预期回报”。两者并不一定相同。许多情况下，能够带来合理“预期回报”的Alpha并不容易构建，因此，对于Alpha的挖

研究背景

随着智能贝塔策略在中国股票市场的关注度不断提高，本文研究了六种知名风险因子（规模、价值、低波动率、动量、质量和股息）在中国市场的有效性，研究时间为2006年7月31日至2018年11月30日。

主要内容与发现

1. 因子表现概览\n研究发现，所有风险因子均实现了

作者：Chris Brightman, CFA, Vitali Kalesnik, PhD, Feifei Li, PhD, 和 Joseph Shim

文章背景

智能贝塔（Smart Beta）投资策略，也称为因子投资（Factor Investing），近年来迅速取代了传统的股票选择策

持仓交易日天数如何在交易引擎里计算？

Position(StockPosition/FuturePosition)合约持仓数据, 可访问以下属性：

• trading_day: 交易日 YYYYmmdd
• last_sale_date: 上一次交易的日期

如果需要计算持仓交易

找人帮忙,AIStudio 2.0.0 的 DataSource 服务即将停止使用，用户需要采取行动，要么将数据接口更改为 DAI，要么将策略迁移到 AIStudio 3.0.0，以确保服务的连续性

AIStudio 2.0.0 的 DataSource 服务即将停止使用，用户需要采取行动

龙虎榜数据是否存在未来函数？请核实！

因子原理

今天我们来聊聊 KDJ 指标，这个在股市中常被提及的技术分析工具，它可以帮助你更好地理解市场趋势。

KDJ 是由 K 线、D 线和 J 线组成的指标，主要用于判断市场的超买超卖情况。简单来说，KDJ指标可以评估股票是被高估还是被低估，从而做出更明智的投资选择。

我们先来看看KD

操作符

什么是DAI

DAI (Data for AI) 是BigQuant研发的高性能分布式数据平台

• 使用简单：通过统一接口访问BigQuant各类数据
• 数据丰富：提供PB级金融数据、另类投资数据和因子数据 ([数据字典](https://bigquant.com/data/ho

凯利准则对于长期交易来说已经足够好，前提是投资者对风险是中性的，并且能够承受较大的回撤。然而，在实际交易中，我们无法接受长时间和较大的回撤。为了克服凯利准则导致的较大回撤问题，Busseti等人（2016年）提出了风险约束凯利准则，它将最大化长期对数增长率与回撤作为约束结合起来。这种约束使我们能够获

DOUBLE[]和DOUBLE[ANY]是不同类型吗？

执行如下sql报错：

%%sql
select array_cosine_similarity(cast([1.0, 2.0, 3.0] as double[]), cast([1.0, 2.0, 3

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=3fbbec8c-d6bb-4ddc-bffb-d7c5548a2