1、仓位配置在绝对收益策略中具有重要意义。通常考虑股票配置价值的基本面思路是分别从流动性、业绩、估值三个因素出发。我们分别选择单季度EPS同比变化、历史PE估值、M1同比与M2同比增速差为代理变量，测试其在价格震荡期内仓位配置方面的效果。经过测算，当价格指标提示为震荡期内，使用代理变量法进行仓位管理，累计收益为负，其结果不如单纯使用价格指标进行仓位配置效果好。
2、择时模型的目的是在给定的股票中，选择一个相对较好的切入点，当买入股票后若出现下跌，则亏损一定额度后进行止损，当有一定的浮盈后，保住利润。传统的择时模型采用技术分析的方法，我们暂且使用长短期均线、唐奇安通道来作为趋
更新时间：2022-03-31 08:57
更新时间：2021-12-14 13:08