仓位管理
仓位管理，作为金融投资中的核心策略之一，旨在通过优化资金配置来降低风险并提升收益潜力。它要求投资者根据市场走势、个人风险承受能力和投资目标，灵活地调整各类资产在投资组合中的比重。通过分散投资、设定止损止盈点以及定期调整仓位，仓位管理不仅有助于规避市场波动带来的损失，还能在保障资本安全的同时，捕捉市场中的盈利机会，从而实现投资回报的最大化。
金融工程专题研究：基于多维回撤率控制的模型组合策略 国信证券_20180226_
摘要
多维回撤率控制策略原理
先前的外发报告《基于回撤率控制的仓位管理及择时策略》中阐述了单一维度的回撤调整引理（Drawdrown Modulation Lemma）的原理，并应用于沪深 300等指数证实其有效性。该引理可扩展到多维证券的组合当中去，然而涉及多维优化问题求解最佳γ时继续使用蒙特卡洛模拟求解是不现实的。因此，我们根据单一维度的结论，直接制定γ的选取方法，省略蒙特卡洛模拟求解步骤。
多维回撤率控制
日频策略选取经国信证实金工组证实有效的 ROE、CanSlim、GARP、多因子模型按照多维回撤控制策略进行组合，生成日频的持仓金额比例指导信息。结果
更新时间：2022-07-27 10:31
优秀开发者策略分享集合
导语
以下为平台优秀开发者持续分享的策略思路和源码，帮助每一位平台上的quant开拓思路，开发出超额收益越来越高的策略。
策略分享
[《天蝎座0.6》BQ天梯NO.2策略源码讲解](/wiki/doc/06-tianti-NO-celve-yuanma-
更新时间：2022-05-24 07:15
【20-22年-年化424%】策略免费送
更新时间：2022-05-16 03:27
金融工程专题报告：绝对收益中的仓位管理和择时方法_20181228_渤海证券
核心观点
1、仓位配置在绝对收益策略中具有重要意义。通常考虑股票配置价值的基本面思路是分别从流动性、业绩、估值三个因素出发。我们分别选择单季度EPS同比变化、历史PE估值、M1同比与M2同比增速差为代理变量，测试其在价格震荡期内仓位配置方面的效果。经过测算，当价格指标提示为震荡期内，使用代理变量法进行仓位管理，累计收益为负，其结果不如单纯使用价格指标进行仓位配置效果好。
2、择时模型的目的是在给定的股票中，选择一个相对较好的切入点，当买入股票后若出现下跌，则亏损一定额度后进行止损，当有一定的浮盈后，保住利润。传统的择时模型采用技术分析的方法，我们暂且使用长短期均线、唐奇安通道来作为趋
更新时间：2022-03-31 08:57
控制每日仓位的一个例子
更新时间：2021-12-14 13:08