回测模块

问题

以默认模板为例，要过滤掉预测信号中return_5 低于1.05 的买入股票，要如何在回测模块中实现？

要对原策略信号进行过滤，如果原信号给出是3个股票，过滤掉不符合条件的1个，只剩下2个股票。

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解答

具体来说，以上图为例。预测信号出来后使用1.连接数据将策略信号与return_5进行连接。 2.数据过滤，筛掉不满足你条件的票。3.排序：将数据按照之前的顺序排列（按score排序，降序）最后进入回

代码

代码：在高频回测模块的k线处理函数定义如下：
# 回测引擎：每日数据处理函数，每天执行一次
def bigquant_run(context, data):
    
    # 相隔几天（hold_days）进行一下换仓
    if context.trading_day_index % context.hold_days != 0:
        return 
    
    # 按日期过滤得到今日的预测数据
    ranker_prediction = context.ranker_prediction[
        context.ran

问题

https://bigquant.com/experimentshare/83708942bc8e42e7938f228502ba6b10

解答

用 if 语句的格式：

if context.couter % 5 !=0:

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怎么实现呢？知识库里没找到。谢谢

问题

问题描述

策略报错：不知道为什么之前一直都可以的回测模块突然报错，看第一个策略就好

问题截图

问题策略

[https://bigquant.com/experimentshare/c0ccba6b11d249f3af1cb45b800b2240](https://bigquant.com/experimentshare/c0ccba6b11d249f3af1cb45b80

问题

回测老内核重启然后就停了。 是免费的缘故么？

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解答

得看下策略具体是在哪个模块停止内核的，如果回测模块没有做过多改动的话，在回测阶段重启内核的概率不大，得检查下是否是训练集和预测集数据过大导致训练模型时内核重启的原因。

问题

我设计了一个策略，送到回测模块里。5月24日策略生成了卖出订单，5月25日正好这个票停牌，到了5月26日这个卖出订单就没有了。这是什么原因啊？

解答

因为25号实际撮合那天，该股票停牌，所以成交是失败的，这个在回测报表里的日志详情应该可以看到。

建议完善策略下单逻辑，比如5-26号又根据持仓信息进行下单。毕竟目前的回测机制是事件驱动的回测机制，因此每天（K线）会运行下主函数，因此可以5-25号再次根据逻辑进行下单信号的生成