交易信号
在金融领域，"交易信号"是投资决策中的关键要素，它是基于各种分析工具和方法得出的，标志着潜在买入或卖出时机的指示。这些信号可能来源于技术分析中的图表模式、指标交叉，也可能基于基本面分析中的财务数据变动、新闻事件等。对于投资者而言，准确地识别并解读交易信号对于制定有效策略、优化风险回报比至关重要。然而，交易信号并非绝对，它需要在市场动态和投资者个人风险承受能力的背景下综合考虑。
申万宏源技术指标测试大全之十八— Momentum Index
指标介绍
动量指标（Momentum Index）：简称Mtm
所需数据和参数：Mtm(close,nDay)
指标伪码：MTM:CLOSE-REF(CLOSE,nDay);
指标含义
/wiki/static/upload/55/55bef468-2d7d-46a5-b721-a522518ae0c0.pdf
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更新时间：2023-06-13 06:53
申万宏源技术指标测试大全之十一—Bias
指标介绍
乖离率指标（Bias）：
所需数据和参数：Bias(close,nDay,threshold )
指标伪码：
MAVAL:=MA(CLOSE,nDay);
BIAS:=100*(CLOSE-MAVAL)/MAVAL;
指标含义
/wiki/static/upload/21/210c8875-0828-4472-a65c-1ee21ec1bfec.pdf
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更新时间：2023-06-13 06:53
学界纵横系列：基于机器学习的日内波动率预测
摘要
历史背景
长时间来，学界及业界开发了包括日内估计、GARCH、连续时间模型等近200-300种描述及预测波动率的模型。从交易信号到算法策略，这些模型为许多量化组合提供了极为重要的参考。
预测波动率的重要性
波动率模型为建立交易信号、算法策略、量化组合的分配都提供了重要参考。
波动率预测的难点
对于金融市场上不同类的资产，仅仅一类模型将很难给出一个有效的预测。我们需要对不同的资产标的针对性地使用不同种类的波动率模型来得到可靠的结果。
人工选择合适的模型是一个非常复杂且低效的方法。通过监督性学习算法，我们可以自动化这一过程。同时，通过对一些指标的监
更新时间：2023-06-01 14:28
机器学习高频交易-安信证券-20180223
摘要
从高频到低频
机器学习在高频量化策略上应用更加容易
从线性到非线性
机器学习下的非线性比线性更能榨取数据的价值，但也更容易过度拟合，因此需要合理使用
从单次分析到推进分析
推进分析更加符合实盘状态下盘后更新模型的实际情况
从分类到回归
回归经常能优于简单的分成两类
预测值相关
好的预测值不一定带来好的交易信号
正文
[/wiki/static/upload/92/925cb7dc-1b8c-46db-aed5-54ccb355b557.pdf](/wiki/static/upload/92/925cb7dc-1b
更新时间：2023-06-01 14:28
双均线股票策略-股票日频
更新时间：2023-06-01 06:21
通道突破策略—布林带指标-期货日频
更新时间：2023-06-01 06:19
如何在日频交易模块中实现涨停不卖？
问题
如何在日频交易模块（Trade）中实现涨停不卖？
解答
看这里：https://bigquant.com/wiki/doc/tiaojian-xinhao-5xvfPyKjQ0
这个教程里有。
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更新时间：2023-06-01 02:13
向导式生成的普通策略报错
更新时间：2023-06-01 02:13
如何设置买入条件，找出连续三天涨停的股票
问题
如何设置买入条件，找出连续三天涨停的股票
策略
https://bigquant.com/experimentshare/8cba95fe932f42a5859dbecd11625f07
[https://bigquant.com/experimentshare/8ea30e5331d440c79879c7b4aa650a85](https://bigquant.com/experimentshare/8ea30e5331d
更新时间：2023-06-01 02:13
期货分钟交易日历
更新时间：2023-06-01 02:13
如何对单只股票设置量化交易程序
问题
如何对单只股票设置量化交易程序
更新时间：2023-06-01 02:13
2023.5直播代码-方正高频因子1
更新时间：2023-05-31 07:19
通道突破策略——布林带指标
更新时间：2023-05-24 10:23
均线突破策略-期货快照
更新时间：2023-05-23 02:39
R-Breaker日内策略-期货分钟
更新时间：2023-05-23 02:30
帮我写篇交易策略
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更新时间：2023-03-20 05:38
如何在模拟交易api中添加日期参数，以查询指定日期的交易信号呢
问题
import requests import json
ids = '123;456;e3145e8-0648-11e8-934e-00163e00' # 支持id和notebook_id，用;分开。不填则返回全部正在运行的自己和已订阅的计划交易信息
key = ''' xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx '''
def request_plan_order(): url
更新时间：2022-12-20 14:20
机器学习+择时+跟踪止损+技术分析
更新时间：2022-11-20 03:34
多个套利对配对交易
更新时间：2022-11-20 03:34
用传统框架测试机器学习-GBDT算法
更新时间：2022-11-20 03:34
Learning a Vector Representation of Time
更新时间：2022-08-31 09:37
宏观动量策略在全球股票市场中的实证 海通证券_20180306_
摘要
宏观动量策略是一种以经济理论为基础的系统化投资策略，区别于趋势跟踪策略只使用资产的价量数据，宏观动量策略采用宏观基本面数据产生交易信号，与传统资产类别、趋势跟踪策略和其他风格溢价策略均具有较好的互补性。本文作为宏观对冲系列研究的第三篇，进一步深入研究了宏观动量策略在全球股票市场中的实证表现以及在中国市场中的应用。
全球宏观动量组合构建。本文选取了24个国家的股票指数作为标的资产，并选取了五种影响标的资产价格的宏观变量（经济增长、通货膨胀、国际贸易、货币政策、风险情绪），根据宏观变量与标的资产价格的关系构建交易信号。再分别根据截面上和时间序列上宏观经济变量的表现，计算多空得分和定
更新时间：2022-08-31 07:32
问下策略固化
已解决
更新时间：2022-04-28 06:59
怎么用bigquant的架构来获取每天涨停的个股
怎么用bigquant的架构来获取每天涨停的个股，不是用传统的代码打出来的那种，试过好多次！老是运行的结果错误！
更新时间：2022-01-12 06:18
跟踪止盈止损
更新时间：2021-12-14 13:15