想读取CSV文件中的因子F1和F2，在特征模块进行加工成F1+F2并命名为F3，请问如何实现？

按照文档里的读取SCV文件试了下，结果出现报错。

https://bigquant.com/codesharev3/4833d08f-8823-4a0d-9823-524ca41830a6

选取了IC较高的因子后，如何合成一个策略，一般步骤是什么

在因子开发研究完之后，选取了|IC|较高的几个因子后，一般如何合成一个策略，即在工程方法论上的一般步骤是什么？比如应该如何选择哪些模型进行合成（树模型or深度学习模型，是否有规律），分别是否都必须在训练前进行特征工程的处理再训练（去极值、中性化去除相关性），比如是否需要探查各个因子的相关性（如果多个因子存在一定的相关性，一般相关度大于多少需要进行处理，是否需要逐对特征两两取残差）

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“水中行舟”研报如何用dai的SQL方式来实现？

方正的==“水中行舟”研报==中提到“取市场上所有股票在当日“不分化时刻”的成交额序列

问题

如何利用滚动回测进行策略开发和因子挖掘？

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1Gr4y177FR?share_source=copy_web&vd_source=2e7dc1240ea373ea6eba1134af8dd086](https://www.bilibili.com/video/BV1Gr4y177FR?share_source=copy_web&vd_source=2

问题

transformer等深度学习中序列窗口滚动模块具体的功能是什么，为什么要把数据做这个处理，能否用numpy的源码写一个函数？

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1i44y1q7As?p=4&share_source=copy_web

策略源码

2021年7月8日Meetup策略模板：

[https://bigquant.com/experimentshare/6235b7c

因子构建步骤：

1. 理论推导：根据投资哲学和市场观察来定义因子。例如，价值、动量、质量等。
2. 数据获取：获取原始数据
3. 数据处理：对因子数据进行清洗、填充缺失值、处理极值等。
4. 因子计算：根据公式计算因子值
5. 单因子分析：进行分层回测、IC分析、回归分析
6. 加权合成：使用多个因子，需要决定每个因子的权重，将多个因子按照权重合成一个综合因子。
7. 因子回测：使用历史数据测试因子的有效性。
8. 因子优化：根据回测结果对因子进行优化，比如：组合优化。

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因子定义

金融学理论：

• 投资理论
• 行为金融学

基本面因子 —— QMJ因子

QMJ因

看视频

https://www.bilibili.com/video/BV1jh411u7zj/?vd_source=ecd29bbd04cbefdfa426167c55241973

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/d4804cb7b37b40e191de5b196897c33b](https://bigquant.com/experiment

问题

如何通过爬虫获取开盘啦app上面的数据？

视频

https://www.bilibili.com/video/BV13R4y1C7KQ/

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策略源码

https://bigquant.com/experimentshare/cb90e8e440bc47b9bbc9cb897e452af8

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因子分析和可视化是不一样，因子分析数据处理了，那么可视化模块是否需要加入这个功能?

我在使用贵平台编写股票交易策略代码时遇到了问题，希望能得到你们的帮助。

我编写的代码旨在实现一个股票交易策略，该策略包含底仓和浮动仓的管理，同时会根据股票的 1 分钟高频数据计算 5 分钟数据，并使用 MACD 指标进行日内交易决策。

代码中涉及 5 分钟数据的部分老是出错，具体体现在以下几个方面： 在从 1 分钟数据计算 5 分钟数据时，有时会出现数据缺失或计算结果不符合预期的情况。 在使用计算得到的 5 分钟数据进行 MACD 指标计算时，偶尔会出现 macd 或 signal 为空的情况，导致日内交易计算中断。

能不能提供一个在 BigQuant 平台上从 1 分钟数据正确计算

导语

平台已经整理好新旧因子对比，可以在基础特征抽取里面直接抽取。

A股

量价因子

介绍

• 本地上传csv文件并读取
• 和其他数据联合使用

实现

dai处理文件

• 生成一个csv文件作为测试，包括日期、股票代码、当日涨跌幅。
• 使用dai直接操作csv，如果是本地csv文件则直接拖拽至资源管理器。

输入特征联合使用

• 将操作后的csv输入：mafactor.csv中的factor_001因子。
• 表达式特征中输入cn_stock_prefactors中的股息率排名作为sc

https://bigquant.com/codesharev3/c75cc1ed-24f3-4f97-893d-f2fe55a98adb

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OPEN/DELAY(CLOSE,1)-1   这个函数中DELAY 是什么意思

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用可视化策略是不是只能分析股票的相关数据？比如我要分析行业，分析申万一级的电子行业的换手率历史数据是不是没有办法做到？如果可以的话麻烦说一下具体的方法！

就读几天的分钟数据，我用8G的FAI或者用2C/8G AI Studio就把内存读爆了。是不是读数据有啥BUG？

代码如下：

import dai

dayStart = "2022-12-22" dayEnd = "2023-12-31" sql = f"""FROM cn_stock_bar1m WHERE date >= '{dayStart} 09:30:00' AND date <= '{dayEnd} 15:00:00'""" df = dai.query(sql).df()

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https://bigquant.com/wiki/doc/tezheng-ri-xIjPe1UFMu

这个例子程序也一直报错

想用纯代码模式改写下SR DAI版本的模板，但是不知道这处传进去的数据应该是什么格式

如何构建跨周期数据项，并利用这些数据项构建因子？

平时处理的都是日线数据，但如果需要用日线和上月的月线数据进行一些计算形成一些因子，我应该如何构建？

#提取一级行业，可以获得5000多只股票的行业列表。

sql ='''
select *
from cn_stock_industry_component
where date between '2023-0-01' and '2023-01-07'
'''
import dai
ww = dai.query(sql).df()
www_uni = ww.drop_duplicates(subset='instrument')

www_uni

#获取cn_stock_bar1d表数据

sql = '''
select *

OPEN/DELAY(CLOSE,1)-1 这代码中的DELAY 的函数 是什么意思

请教一下，用1000多个股票一年的收益率数据和20个因子做多元回归模型，这里有多只股票和多个日期，应该要怎么处理呢？如何预测股票收益率？

后面会报错

https://bigquant.com/experimentshare/16f3f6c7fa904475ac8a131e2345ab0a

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https://bigquant.com/experimentshare/d242d0c6c6a242c1ad2ad3cc11678891

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