一直有类似的错误，应该是该模块的代码有一些问题，需要查看一下

stock_ranker 模型会报错， xgboost不会

只能请各位大佬帮忙看看了，谢谢

https://bigquant.com/codeshare/57441371-b673-46db-922e-8c1e63d60b0e

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• [2024-02-05 12:37:18.977789] INFO StockRanker训练: 31d53250 准备训练: 686765 行数, test: 0 rows
• [2024-02-05 12:37:18.997786] INFO StockRanker训练: AI模型训练，将在686765*18=1236.18万数据上对模型训练进行3轮迭代训练。预计将需要2～3分钟。请耐心等待。
• [2024-02-05 12:37:19.348217] ERROR: moduleinvoker:2279671359.py:392:<module> module name

join_area_data = M.sql_join_2.v1(
    sql1=ori_data.data,  # 标签数据
    sql2=area_ds,  # 地区数据
    sql_join="""WITH
sql1 AS (
    {sql1}
),
sql2 AS (
    {sql2}
)

SELECT * FROM sql1 JOIN sql2 USING (instrument)
"""
)

area_ds是自定义数据集，类型为dai.DataSource，在使用Join的时候报错：**ArrowInva

• 默认可视化线性模板里，sql就加了几个条件，其他没改，就回测不了，提示日期为空或属性不存在，能帮忙看下吗？\n策略：https://bigquant.com/codeshare/6316cf34-e449-4b15-87b1-1754a9b5a2e5

  回测时出现错误
  ValueError: NaTType does not support strftime
  添加“缺失数据模块”后，出现这个错误
  AttributeError: 'DataSource' object has no attribute 'iter_df'
  怎么解决？
  

/home/aiuser/work/因子分析.ipynb

https://bigquant.com/wiki/doc/5zug5a2q5yig5p6q-Tzo0w3iZgs

“因子分析”的使用文档是如下的调用，实际操作可行

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m2 = M.input_features.v1(
    features='f

模拟交易中使用到CSV文件怎么处理呢

最近读到中金量化多因子系列中提到一些高频因子，比如50分钟K线最高与最低价相关系数平方的均值、成交量最高50根K线成交量收益率动量等等，那么根据分钟行情数据构建出来的话，应该是计算出多行的数据，那么对于我们量化爱好者来说，做因子测试的话是利用这些日内多行的数据吗？还是需要做降频处理到每日只取一行数据？之前听万老师讲课听过一般会对高频因子做降频处理，这样处理数据算力负担不会太大。所以有些疑惑，一、想确认下刚才所讲的这两个高频因子是需要取多行数据还是可以降频处理？二、如果可以做降频处理，那么采用什么方式处理比较好？比如取它们均值还是什么？

SELECT
    sf.instrument,
    sf.date as date,
    sf.total_market_cap,

    -- 从技术指标表中选择的字段
    ta.ma_golden,
    ta.ma_long,
    ta.volume_golden,
    ta.volume_long,
    ta.three_red_soldiers,
    ta.hammer,
    ta.morning_star,
    ta.kdj_golden,
    ta.kdj_long,

neutralize(sum(turn_0,90), total_market_cap) as hsl, 报错。

group_sum(date,where(price_limit_status_03,1,0))/mean(group_sum(date,where(price_limit_status_03,1,0)),180)，请问这个算子怎么转成新版的sql

拉取数据显示报错，没有per_close字段

https://bigquant.com/codesharev3/0fcad747-50d5-47b1-81ea-c6d9127ccae5

为何在加入了2个特征表达式，什么值都去不到。谢谢各位

    with t1 as (
    SELECT
        date,
        date_format(date,"%Y-%m-%d") as new_date,
        instrument,
        close,
    FROM
        cn_stock_bar1m
    WHERE
        1 = 1
        AND date >= '2024-03-01'
        AND date <= '2024-03-02'
    )   
    SELECT * FROM t

请工程师帮忙把这个策略改成将数据接口更改为 DAI的，我这个是固定模型的，固定的数据我已做好了，但是还是不知道数据怎么改成DAI的

https://bigquant.com/codeshare/692be05e-a686-4b22-968e-bab70c56d69b

\

前言

在上一个教程中，我们讲解了如何开发一个AI StockRanker耍单票策略，今天我们在这个策略上做一个细节的调整：一字涨停取消卖出。本文的目的是做成一个教程示例，让大家了解如何在回测引擎里通过日期索引得到当天的因子值。

正文

因为持仓里的票如果是一字涨停，那么继续拿住也说得过去，因此我们加入这样的一个逻辑。

在历史数据回测中，要实现这样的功能，需要提前拿到次日的数据，包括最高价、最低价、收盘涨跌停状态。这几个因子，我们在输入特征列表里抽取出来，因为是次日数据，所以我们使用m_lead算子来抽取：

![](/wiki/api/attachments.redirec

如何获取bigm模块中的内容

m1 = M.input_features_dai.v30(
    input_1=m7.data,
    mode="""表达式""",
    expr="",
    expr_filters="return",
    expr_tables="""cn_stock_prefactors""",
    extra_fields="""date, instrument""",
    order_by="""date, instrument""",
    expr_drop_na=True,
    extract_d

102

# 在有序数组中找到出现最多的元素
def func() :
  num = arr[0]
  cnt = arr1
  maxNum = arr[0]
  maxCnt = 1
  
  for i in arr[1:]:
    if i == num :
      cnt += 1
    else:
      if cnt > maxCnt:
        maxCnt = cnt
        maxNum = num
    
    
  if cnt > maxCnt:
    maxCnt = cnt
    maxNum = num
  

我在平台进行了数据处理，需要保存到本地运行，如何保存到本地？

DataSource apply_bdb 修改无权限提示

def fillna_to_zero(df):
    return df.fillna(0)
m3.data.apply_bdb(func=fillna_to_zero, as_type=pd.DataFrame)

:::warning

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ArrowInvalid Traceback (most recent call last)

Cell In[4], line 3

ORDER BY  报错 帮我看下哪里有问题

import dai


import pandas as pd

# 提取股票数据
stock_sql = """
WITH 
zuori1 AS (
    SELECT 
        cn_stock_bar1d.date, 
        cn_stock_bar1d.instrument,
        close,
        volume,
        volume AS volume_1,
        close AS close_1,
        pe_ttm,
    FRO

行业中性化

在复现行业中性化的代码报错

## 加载包
import dai
import pandas as pd
import numpy as np
import math
import warnings
from datetime import datetime, timedelta

from bigmodule import M
from bigtrader.finance.commission import PerOrder

niu_date= '2024-11-10'
today = datetime.now().date().strftime(

又出现一个single positional indexer is out-of-bounds

请帮忙处理：

https://bigquant.com/codesharev3/d5e911e4-51e9-4684-a6f5-25cb97efc1dc

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