资产配置
资产配置是金融管理的核心策略，旨在通过多元化投资组合分配以降低风险并寻求最佳回报。它涉及根据投资者的风险承受能力、投资目标和市场状况，将资金分配到不同的资产类别中，如股票、债券、现金和商品等。通过动态调整这些资产的权重，投资者可以在市场波动中保持投资组合的平衡，以实现长期财务目标。资产配置不仅优化风险和回报的平衡，还是实现投资组合多样化的关键手段。
36th Meetup
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更新时间：2025-04-15 07:19
2021-AI量化Meetup导览
导语
2020年我们开展了近半年的Meetup，共11场Meetup活动，90个问题，7场专题，持续地为大家服务和提供新鲜的灵感。2021年，Me
更新时间：2025-04-15 07:19
策略组合
更新时间：2025-04-15 07:19
分组计算
更新时间：2025-04-15 07:19
39th Meetup
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更新时间：2025-04-15 07:19
BigQuant平台策略构建流程
更新时间：2025-04-15 07:19
参数寻优获得/夏普信息比/最大回撤/胜率
更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2025-04-15 07:19
参数寻优获得/夏普信息比/最大回撤/胜率-2
更新时间：2025-04-15 07:19
41st Meetup
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更新时间：2025-04-15 07:19
策略中调用其他因子_非AI
更新时间：2025-04-15 07:19
44th Meetup
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更新时间：2025-04-15 07:19
回测引擎常用功能示例
更新时间：2025-04-15 07:19
【主题分享】《提升实盘收益的仓位管理策略》
更新时间：2025-04-15 07:19
53rd Meetup
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更新时间：2025-04-15 07:19
上涨和下跌预测的stockranker模型组合（卖出）
更新时间：2025-04-15 07:19
用于股票投资组合优化的强化学习模型中的隐藏层配置
摘要
文章首先介绍了人工智能在金融市场中的应用，特别是强化学习在投资组合优化中的作用。强化学习作为一种机器学习方法，通过智能体与环境的交互来学习最优决策策略，以最大化累积奖励。文章提到，强化学习在动态资产配置中表现出色，能够有效管理交易成本和优化资产配置。
研究方法
研究采用了FinRL框架，这是一个用于量化金融中深度强化学习的开源框架。该框架包括环境层、智能体层和应用层，支持多种DRL算法，并提供预配置的环境和广泛的回测工具。研究中，智能体根据输入状态（包括开盘价、最高价、最低价、收盘价和交易量）做出决策，目标是优化投资组合的表现。
实验设计
实验中，研究者选择了
更新时间：2025-04-09 03:01
156-可转债摊大饼策略
1. 策略核心思想
1.1定义
可转债是一种公司债券，赋予持有者在特定时间内、按特定条件将债券转换为公司股票的权利。它兼具债券和股票期权的特性，因此也被称为 “混合证券”。
1.2 策略
可转债作为兼具债券属性与权益期权特性的混合金融工具，在大类资产配置中具有独特价值。其 "下有保底、上不封顶" 的收益结构，理论上可构建低风险高弹性的投资组合。
(1)收益保底机制：通过筛选到期收益率为正的标的，确保投资组合具备明确的最低收益保障
(2)风险分散策略：采用 20 只标的的分散持仓模式，有效对冲个券层面的非系统性风险
更新时间：2025-04-03 08:04
【历史文档】高阶技巧-月度调仓_可视化编程示例
更新
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平台：
https://bigquant.com/data/home
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX
新版表达式算子：
<https://
更新时间：2025-03-23 10:14
【平台使用】如何选择配置规格
更新时间：2025-02-16 03:03
【其他】财务数据的使用
更新时间：2025-02-16 01:58
【平台使用】有没有关于此模块的用法详细文档
更新时间：2025-02-15 15:34
【平台使用】如何将多策略合在一起？
根据官网《如何对AI量化策略进行管理？三步走》（https://bigquant.com/wiki/doc/celve-FeqcyLgLeU），并参考
【模板案例】（https://bigquant.com/community/t/topic/194074）策略组合
在将两个策略合在一起时报错，请问如何解决？
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NameError Traceback (most recent call last) <ipython-input-20-6aeba62465a8> in <module> 1 M3 = M.
更新时间：2025-02-15 14:55
【其他】滚动训练中如何使用交易模块的自定义基准收益功能？
更新时间：2025-02-15 14:09
【平台使用】日历效应实现——回测模块
更新时间：2025-02-15 13:56
【其他】回测如何设置一次全仓买入一只股票
回测如何设置一次全仓买入一只股票
更新时间：2025-02-15 13:54