资产配置理论及其演进

大类资产配置理论研究始于20世纪30年代，传统配置策略包括60/40、等权重投资组合和均值方差模型等。20世纪90年代，为了放宽MPT的假设条件，提高理论在实践中的可行性，以BL、捐赠基金模型、投资组合保险策略、美林时钟等为代表的大类资产配置策略被提出。进入21世纪以后

策略源码

A：市场风格变化时策略如何自动切换

问题

AI量化策略训练时间如何选择

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1br4y1B7na/

策略源码

文档及源码：[AI量化策略训练时间

更新

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新版量化开发IDE（AIStudio）：

[https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW](https://bigquant.com

问题

如果想在模型中强化某个因子,用同样的数据，不同的列名称，是否可以起到强化作用？一般可以通过一些什么手段来强化某个因子，取对数，峰度、偏度是否可以？

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1XD4y1H7y8/](https://www.bi

import dai
import statsmodels.api as sm
import pandas as pd

factors = dai.query("""
    pragma enable_pushdown_window;
    select a.date, a

import dai
import bigcharts
import pandas as pd
from bigcharts import opts

market_cap = dai.query("""
    SELECT date, instrument, tota

更新

本文为旧版实现，仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

[https://bigquant.com/wiki/

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视频讲解

[https://www.bilibili.com/video/BV1ZG41187mJ?share_source=copy_web&vd_source=2e7dc1240ea373ea6eba1134af8dd086](https://www.bilibili.com/video

可以写策略、改策略的ChatGPT实在是太强大了！

使用文档

国内丝滑使用 ChatGPT 的方法(使用ChatGPT详情参见文内)

看视频

[https://www.bilibili.com/vi

问题

在开发策略的时候，发现如果标注单纯的用shift（close,-2）/shift（open,-1）这种，并不能很好的区分出上涨的股和下跌的股的不同，是否可以通过改进标注，比如在标注中增加最高价，最低价，成交量等，实现打的标注可以区分个股的不同，找到K线形态更为相似的股，同时保持高收益，

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旧版声明

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1. 交易引擎简介

1.1 交易引擎的作用

1.2 使用交易引擎实现常见的交易逻辑

1.2.1 解读一个简单的回测引擎

1.2.2 止盈交易逻辑的实现

1.2.3 大盘风控交易逻辑的实现

1.3 交易引擎小结

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2. 配对交易策略

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问题

多策略风险配置模块如何根据多个模拟运行的策略(包括自己开发的和订阅的)的收益曲线的斜率变化率或者夏普比率变化率进行多策略动态仓位分配，以使得集成后的总策略表现更为稳健。

参考

用API获取模拟交易持仓数据

视

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7月30日Meetup 模板案例：

策略案例

[https://bigquant.com/experimentshare/517ca9a074d545b5958d7ab545db3cfe](https://bigquant.com/experimentshare/517ca9a074d

MeetUP直播答疑 时间：6月6日（周四）19:00 视频回放地址：[点击此处查看](https://bigquant.com/college/courses/course-v1:public+CS06+2024-06/courseware/2e1e6d1826f944c2b