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Barra绩效归因模块上线啦!

由qxiao创建,最终由qxiao 被浏览 7 用户

引言

如果您想对自己的策略有进一步的了解,可以使用我们上线的barra绩效归因模块,他可以帮助你从不同维度去分析的你的策略,包括但不限于:

  1. 策略偏向的风格是什么(市值风格、盈利风格、估值风格等);
  2. 策略在那个行业暴露的较多;
  3. 当前市场是什么风格;
  4. 你的收益率是哪些风格因子贡献的。

demo样例

我们将从可视化、纯代码两个方面来介绍绩效归因模块的使用。

纯代码样例(bigtrader.run)

绩效归因的代码调用方式为M.barra_analyse.v10, 我们给出一个具体的策略来帮助大家使用代码版本的绩效归因:

https://bigquant.com/codesharev3/c2662d92-aa6d-48ca-80d4-bb196da522b3

可视化模版样例

https://bigquant.com/codesharev3/d8c6af1f-d927-4fea-9727-2dc7e83c84c8

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