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如何评价一个好的因子?

由small_q创建,最终由small_q 被浏览 3 用户

一个因子,回测曲线优美,实盘却频频失效。问题出在哪?\n很可能是因为你评价因子的方法不够全面

我们将系统梳理一套因子评价的完整框架,帮你回答:“这个因子,到底能不能用?”


直播回放:https://bigquant.com/college/83b4eb20-837f-498b-acee-c93b372fc48c?activeTab=strategy



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一、风险因子收益率计算

https://bigquant.com/codesharev3/15e953e3-63d3-4193-a2a1-826ef3462b1b

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二、因子检验和评估手续费

https://bigquant.com/codesharev3/96524970-7a99-4413-a1b5-c148a373d8f3


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三、因子策略回测

https://bigquant.com/codesharev3/d79742d4-15fa-4d2a-876c-d7d60fbf8e99

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