kinghh 作业二
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1、请回顾你过去的交易经验,选择一个你曾经使用过的交易方法,尝试用量化的方式重新表达出来(用文字描述,无需代码实现).。
连续3日收盘价高于5日均线,且当前价格比过去20日最低点高出不超过10%
当日成交量需超过过去10日平均成交量的1.2倍。
15%止盈;高点回撤超过8%止损。
2、在看完从0-1开发量化策略之后,请自己总结一下量化策略开发的主流程。
观察因子,对因子进行ICIR分析,挑选有效因子进行相关性筛选,挑选剩余的因子进行线性回测,对不错的组合进行大盘风控优化,尝试模拟实盘,实盘