4月9日基础班问题答疑
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问题：有些策略在固定持有时间时，对回测起始时间非常敏感，起始时间相差1天，回测收益率就会有很大变化。有什么好的办法能降低策略对回测起始时间的敏感度？
问题：基于市场风格因子收益表的多风格组合策略高度依赖风格因子收益表的准确性，但是不同来源的风格因子收益表（比如：factors_return和cn_stock_market_style）数据差距很大，应该如何判断风格因子收益表的准确性？除了风格因子收益表，其他还有什么好的数据可以作为策略轮动的信号？
问题：现有很多策略，收益有的好有的差，但是实盘时候总是付的，导致对策略不是很有信心，如何评判有用的策略，有么有一个样板策略，以建立信心
问题：现有很多因子，如何利用？如何在原有基础上优化因子
问题：择时的策略有哪些？推荐一些思路和有效的择时？
问题：高频因子如何利用，和传统风格因子如何综合？
问题：AI模型和线性模型有么有经典的策略推荐，好魔改，之前滚动训练一直修改不好，怎么去优化他
问题：债券 ETF 数据不全，如科创类债券 ETF
问题：邵老师 ETF 轮动宝策略中，嘉实原油 LOF 成交金额存疑（停牌一小时），调仓却是9:30
问题：stockranker模型的原理是什么，针对其他模型的优势是什么，以及适用场景希望能讲解下，比较迷茫，不知道stockranker模型的潜力和进化方向在哪里。
问题：bigtrader回测引擎的生命周期，handle_data是否在k线后执行。实盘交易是每日都会执行一次initialize，befor_trading，handle_data全流程吗？ 如果是每日重新执行，trading_day_index和其他context上下文是否会存在dai中每日读写。
问题：我尝试把多个cta 策略，表现好的品种，组合到一个品种策略组合，但是表现不佳。 这种原因是什么？有哪些优化组合方向
问题：老师有没有批量生产因子的模版？可以自动遍历平台因子和算子组合的那种，这样挖掘因子就方便很多了，我听说现在AI可以做。