建议完善回测结果接口API
由bqh4b3bk创建,最终由bqh4b3bk 被浏览 2 用户
如下图,目前平台的回测可视化做的非常好, 但是暂不提供简单的获取策略收益概况的API。举例来说,请BigQuant考虑实现以下接口
def get_performance_metrics(metrics: str, start_date: str|datetime, end_date:str|datetime)
其中,metrics可以是’sharp_ratio’, ‘annualized_return’, ‘benchmark_return’, ‘alpha’ 等。
该接口的实现可以方便更灵活的param-search,也为更复杂的DL/RL打下了基础(把RL想象成一个动态局部优化问题,优化目标是max(sharp_ratio | strategy)。