研报复现：【方正金工】成交量激增时刻蕴含的alpha信息——多因子选股系列研究之一适度冒险因子

由neoblackxt创建，最终由bqgl97s8更新于2025-12-23 12:04 被浏览 35 用户

参考资料：

已知BUG:

SQL 语句 sql_statement 的 t1 表 WHERE 时间过滤条件错误，155700 应为 145700。除此之外 93100 的数据也应该舍弃，因为 cn_stock_bar1m_derived_c 表中 93100 成交量数据包含了集合竞价成交量数据

这代码，太整齐了！感觉一新啊。一定得学点回去…
关于代码最后那个疑问：“个股停牌在时间窗口函数计算上怎么处理？考虑多回看一些周期的数据？忽略缺失数据？”
这个我之前测试过，就是通过where把缺失值排除了的话，时间窗口的计算会忽略缺失时间连续计算，即假设1、2、3号交易日连续，如果2号停牌被排除这天的话，3号用m_lag(c,1)，值就会取1号的值而非2号。所以它自己会按此规律去计算时序，不用过多考虑。但换言之，利用where合理排除null值是很有必要的。

研报复现：【方正金工】成交量激增时刻蕴含的alpha信息——多因子选股系列研究之一 适度冒险因子