张伟_作业提交
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做了一点修改,回测的效果有了明显提升:
- 在计算分值的时候加入了市值因子,去掉了roe因子。
后续还要做以下完善,限于能力,现在还没法实现:
- 基本面因子做中性化,包括pb因子和净利润增长率因子
- 区分市场状态,这种轮动策略应该在牛市状态下会更有效,可以结合大盘指数情况做下策略的区分
- 适度加一些技术指标,毕竟做的还是短线
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