BigQuant 2026年度私享会

研报复现:【方正金工】成交量激增时刻蕴含的alpha信息-“适度冒险”因子研究

由bqg4ltjs创建,最终由neoblackxt 被浏览 13 用户

复现【方正金工】研报中的“适度冒险”因子的构建与因子分析

1、中间因子做了计算存表,只对最终合成的“适度冒险因子”进行了因子分析。

2、在因子计算脚本中加入断点续传功能,避免程序中断重新计算因子。

3、因子复现时间范围是2013-03-01到2022-02-28,然后更新了2022-03-01到2025-12-19的因子数据

下一步改进的地方:

1、对比与研报中的因子分析数据的差距,并改进

2、加入自动更新因子数据的功能

3、加入度中间因子的分析研究

https://bigquant.com/codesharev3/626d7964-c09c-4291-9ac2-c3ee55c20b20

\

标签

因子分析
评论
  • 我有个想法,把表数据的起止日期写到表的元信息或者doc中,看看能不能实现一下
  • 日期直接嵌入SQL的WHERE子句中,不使用filters参数的动机是什么?
{link}