1月8日直播答疑问题
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==直播20:00开始==
Q1：常用的有效因子有哪些？如何找到有效的因子？
常用的因子有 市值、换手率、动量、质量、估值、成长、盈利等因子。
如何寻找：
1） 阅读量化书籍
2）阅读量化、金工研报
3）因子实证分析
Q2：请问如何评价一个策略的回测结果？进一步策略优化有哪些思路？
目前只会乱改参数，基本上自己加的因子或者选择条件往往都让模板效果变差或很小提升，因为这个分析应该要结合震荡市场或者牛市结构、结合alpha、beta、sharpe、回撤等参数的综合变化，分析为什么会这样子，但是我还不会分析，也就找不到下一步参数的方向，很头疼，希望老师能够分享更多经验。
1）主要看绩效指标，年化收益和夏普比率、最大回撤。
2）看看每年是否赚钱
3）看看特殊时期的表现，比如18年 、24年1月
Q3：sql的常用技巧哪里可以学习？sql使用不熟练，AI写的一般都不会用到dai里面的sql支持的函数，常用的方法如果有个新手参考表就好了(文档也有，就是不如在一个小例子里面的看着直接)，比如两个表查询拼接、常用函数。因为感觉各个老师写的程序风格迥异，经常翻模板晕头转向的。希望最好把计算过程都放入到sql中计算，速度更快，但是我只会python的numpy scipy计算，很头疼
参考文档：数据平台/DAI
可以多用大语音模型来解决问题，如果确实不会sql，就只用select命令即可，数据查出来以后再用pandas处理
Q4：基础模板在加入因子时，应该是有针对性的把，比如适合这个模板的因子，因子可能具备的超参数(比如权重、不同因子的值的范围不同、哪些)，如何找到这个方向，形成模板更新的思路？
在我们默认的模版上调，结合超参搜索的功能使用。
Q5：我发现小盘股策略，比如持有了20只票，经常在盘中有一两只票有一次大幅暴涨，比如几秒钟就5个点， 比如今天我实盘中的威奥股份和丰山集团，怎么设置这种盘中止盈？就是实时检查持仓股的情况，遇到瞬间大涨就卖出部分，其他按照策略继续进行。
目前只能手动操作。很多软件有条件单功能，和止盈止损功能，可以使用这俩功能完成，比如上涨+7%就自动卖出。
Q6：Rank IC 在咱们的因子分析策略中没有计算 我们计算的IC IR啥的 ？ 就是有很多相关指标，我其实不懂他们的关系，只是查过他们的含义
指标参考文章：因子平台/BigAlpha
有rank_ic , 指标可以问大语音模型，或者看一些金工研报。
Q7：万老师说，某个策略回测 “有救”怎么看出来要“救”，怎么救\n不同策略中 表现的 夏普可能不高，但老师的策略效果又很好，beta可能大于1了，但是回撤也不高，有的策略老师则说不能太高的夏普，因为这都是老师们根据实盘总结出来的。
一般来讲，如何看待一个回测结果 有没有实盘意义，通过比较这些指标 与 他们所使用的因子特点不同应该有关，不知道有没有更加具体一点的课程内容。
是否有实盘意义
1）先看回测结果的年化收益，是否超过基准，最大回撤是否可以接受，
2）再看策略思想和逻辑是否成立
3）查看策略稳健性
Q8：不同策略，一般如何考虑应该的限制条件 或者主要使用哪些因子 这其中是有关系的 主观性的 这个金融知识有点匮乏 只是知道 但是不清楚相关性有多深
先从经济逻辑出发。多看一些量化书籍和论文。
Q9：请问AI策略模板中的训练模块的参数如何理解和调整
这是ai模型的超参数，可以问大语言模型，也可以使用超参搜索这个模块。
Q10：我自己按照讲课的自己改了策略，但是报错了，老师可以帮忙修改正确吗？
https://bigquant.com/codesharev3/aa096501-ebaf-4027-9833-cfb2f0471acb
Q11：问下bigtrader调用，回测模式下不支持分钟频吗，为啥这里handle_data没有收到回调
分享链接： https://bigquant.com/codesharev3/26579389-274a-487e-b3c1-3717ffd46379，分享密码：1111
但是我只有传1d或DAILY时，才有效。麻烦看一下啥原因，很奇怪。\n bt = bigtrader.run(\n market=bigtrader.Market.CN_STOCK,\n #frequency=bigtrader.Frequency.MINUTE.value, # 默认frequency为MINUTE\n frequency="1d",
handle_data 现在就很简单一个打印：handle_data\ndef handle_data(context: bigtrader.IContext, data: bigtrader.IBarData):\n # 分钟级数据处理，执行交易逻辑\n print("m...................")\n now = data.current_dt\n hhmm = now.strftime("%H:%M")
Q11：尝试了很多因子，简单加工，但是不知道为什么收益率如此之低，感觉完全是反着走的，是线性回归模型的问题吗？\n也检查了因子，应该是有一些效果的，但是怎么放入模型训练就会得到完全相反的效果？不知道哪里错了，请老师帮我看看。\n我修改了训练与调仓的周期判断逻辑，应该是==0把 原文是！=0。
基础模版不建议自己写，会有很多坑，建议使用默认可视化模版：
https://bigquant.com/codesharev3/63a16d37-6018-457e-abb4-62c92b1339fa
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