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【其他】因子平台因子收益问题

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复现了4个因子平台的因子,收益都与因子平台的收益相差太多。

复现思路:因子一致,回测时间一致,持仓股票数量500只,score ASC、DESC都可以试试。

老师也可以不复现这四个因子,因子平台上的随便一个都行,看看能不能复现:因子平台上年化20%,复现17%,我认为就是OK的。但是差的太多。

因子平台网址:

https://bigquant.com/alpha/detail/alpha_vp_vstd_10



因子一致,回测时间一致,持仓股票数量500只,score DESC。



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评论
  • 数据预处理,极值处理、中性化都会影响最后收益
  • 因子平台上进行了数据处理,收益应该偏低
  • 可视化回测模块,没有进行数据处理,收益应该偏高
  • 你试试 持股数量100-200只
  • 试过了哦,不行哦
  • 老师能给复现一个吗
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