8月13日：《行业轮动优化策略》
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本次分享为一个基于变盘指数驱动的行业轮动策略 ，叠加行业内四因子选股，持仓为 每周动态调整的 6 只个股(3 个行业 × 每行业 2 只)。策略的核心思路可以概括为:
先用一个衡量"市场风格是否稳定"的指数,判断当下该用动量还是反转逻辑挑行业; 再在选出的强势行业内部,用"短期反转 + 低关注度"的四因子挑出最值得买的个股。
回测区间 2015-01-06 ~ 2026-08-12,标的为 A 股(申万一级行业指数 + 个股),基准为 沪深 300。原始版本(选行业 3 只 × 每行业选股 3 只、行业内等权、不做信号过滤)夏普 0.69、最大回撤 53.46%、年化 21.37%——选股逻辑本身有效,但风险端明显偏松。本文 介绍的优化版在不改变原有选行业 / 选股逻辑的前提下,通过三项独立优化,把夏普 提升到约 1.04,最大回撤压缩到约 23.87%,年化收益基本不变甚至略升。
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一、视频回放：
https://bigquant.com/bigapis/college/v1/files/15b9c517-e36f-45d3-9b94-7ef2cb2fae4c
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