新手入门
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欢迎各位参加“BigAlpha AI 因子挖掘”比赛,预祝各位能取得佳绩!这是一篇入门贴,手把手教大家从0到1走完整个比赛流程。
我们将流程尽可能简化,大家只需要关注编写因子代码的逻辑即可,其他步骤由平台方统一处理。
报名参赛
当比赛页面的“报名参赛”按钮变为“提交代码”后,恭喜您已经通过报名审核!如果要访问训练集数据,可以在“比赛→数据”标签页通过数据表链接访问相关数据。
克隆模版
鉴于大家是第一次使用 BigQuant 平台,对平台操作不熟悉,主办方特意在“比赛→代码“页面放置了模版代码,大家只需选择一个克隆到 bigalpha 的开发环境,便可以进行因子开发。
模版代码
以下是模版代码的主函数,参赛者只需要关注 main() 函数的实现,请把所有代码都放在main函数中,包括但不限于:
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- import python 第三方包
- 自己封装的函数
当您把代码提交上来后,平台会替换 datasource, start_date, end_date 三个变量并执行 main 函数生成测试集的因子数据,因此任何在 main 函数外的代码,都将视为无效代码,不会执行。
最后,我们调用 M.bigalpha_factorminer._latest() 对您构建的因子数据进行检查、评分并画图。如果想要查看评估详细结果,可以通过访问返回值进行查询。返回值中有两个数据 _result 和 _detail:
- raw_factor 存放因子原始数据值。
- process_factor 存放处理后的因子数值。
- factor_analyze 存放单因子分析的结果,包括 IC均值(ic_mean),ICIR(ic_ir),多空夏普值(sharpe_ratio),特殊压力时期的ICIR(stress_ic_ir)。
- factor_regression 存放因子池回归的结果,包括:
- per_factor_scores:每个因子的得分和相关指标。
- weights_history:在滚动窗口周期上,每个窗口上因子的回归权重。
提交因子
当您开发测试得到一个还不错的因子后,请返回比赛页面,点击“提交代码”按钮,选择对应的代码文件进行提交。提交后,您可以在”比赛→提交记录“中查看您的提交。本次比赛可以提交多个不同类型的文件,但要保证只有一个notebook文件,若提交文件没有notebook或者存在多个notebook文件,则会报错。
平台会定期执行新提交的代码文件,且在提交高峰期会存在排队的情况,因此提交后并不会立刻有分数,过程可能会持续数小时。若超过3小时还没有分数,请联系主办方,我们会第一时间处理相关问题。
另外,若提交的代码执行报错,将无法计算得分。为了防止数据泄露,我们不会把报错原因返回给您。若您需要知道具体情况,请根据该帖(提交因子报错反馈)联系主办方,我们会第一时间告知您报错问题。
社区活跃
我们致力打造活跃的赛事交流氛围,鼓励大家走出闭门造车的局限,让不同的投资思路与研究想法充分碰撞。欢迎各位将问题探讨、研究内容、代码成果分享至“比赛→代码“和”比赛→讨论“中,以更多思想交锋,催生更多优质量化因子。