4月23日答疑
由small_q创建，最终由small_q 被浏览 9 用户
提问：夏普比率是衡量策略好坏的重要指标，它的计算公式是什么？数值越高代表什么？什么是“过拟合”？为什么在回测中表现完美的策略，实盘往往会亏损？
提问：在计算因子值之前，为什么要对原始数据进行“去极值”处理？意义是啥，常见的去极值方法有哪些
提问：在构建因子时，怎么避免未来函数
提问：在构建多因子模型时，如何确定各个因子的权重？
提问：当前市场上价量因子很拥挤，如何量化评估因子的拥挤度？在因子失效前，怎么样挖掘低相关性的独特Alpha？
提问：用老师提供的因子分析框架模板计算因子的各项指标，并以IC值作为主要评判标准，来筛选XGBoost滚动训练的特征因子。有的时候，增加一个IC绝对值较低的因子，会比增加一个IC绝对值更高的因子获得更高的收益率和更低的最大回撤（已排除XGBoost随机性影响）。总之，增减一个特征因子，回测结果似乎并没有与该因子IC绝对值存在明显的线性关系。为XGBoost选择特征因子，只能一个一个试吗？如何高效地为基于XGBoost滚动训练的策略构建特征因子库？
提问：bigquant的策略代码里能加入AI大模型的问答筛选吗？ 比如可转债 我想筛除一些刚发布了一些公告的可转债，但是因为更新到数据库的时间延时问题，我想直接用豆包或者其他大模型排查一下
提问：根据训练营的直播内容，整理了一个看起来稍微体系一点的工作流的框架图，请老师帮忙点评下