因子分享-日内买卖压力加权VWAP偏离因子
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该因子捕捉"买方力量强 + 价格向上偏离均价"的股票,综合了三个维度:
- 买卖压力比 (weighted_bid_ask_pressure)
- 五档盘口按距离加权(1档权重5,5档权重1)
- 再用成交量加权求日度平均
- 反映主动买卖意愿强弱
- VWAP偏离度 (vwap_close_deviation)
- 收盘价相对日内VWAP的偏离程度
- 正值表示尾盘强于日内均价
- 最终因子 = 买卖压力比 × VWAP偏离度
- 买盘强势且价格向上时因子值高
- 同时具备"资金流向"和"价格动量"特征
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