摘要

市场监控

消费和制造业估值继续上行，电子仍处中位数以下。市场估值：整体处历史较低水平，超大盘和中盘估值分位更低；行业估值：消费和制造业继续上行，电子仍处历史中位数以下；市场换手率：大盘指数活跃度下行，中小创活跃度上行；行业换手率：农林牧渔和食品饮料大幅上行，农林牧渔换手率处历

摘要

行业表现强度前五：休闲服务,农林牧渔,食品饮料,商业贸易,国防军工

强度后五：钢铁,电子,非银金融,纺织服装,采掘

指数估值↓：上证综指、中小板指、创业板指、上证50、沪深300。

行业估值相对PE较低：商贸、地产、建筑装饰、非银、采掘。

相对PE较高：计算机、有色、国防军工、

摘要

市场回顾（2020年4月13日—2020年4月17日）

行业表现强度前五：电气设备,电子,休闲服务,医药生物,计算机

强度后五：商业贸易,农林牧渔,通信,采掘,国防军工

指数估值↑：上证综指、中小板指、创业板指、上证50、沪深300

行业估值相对PE较低：商贸、建筑材料、地产、

摘要

市场监控

消费行业热度大幅上行，TMT热度明显回升。市场估值：整体处历史较低水平，超大盘和中盘估值分位更低；行业估值：农林牧渔估值上行至52%分位，TMT估值下行至历史中位数；市场换手率：量能小幅回升，小盘指数重回高活跃度区间；行业换手率：消费行业热度大幅上行，TMT热度明显

摘要

市场回顾（2020年4月7日—2020年4月10日）

行业表现强度前五：休闲服务,国防军工,建筑材料,医药生物,食品饮料。

强度后五：银行,电子,纺织服装,采掘,房地产。

行业估值相对PE较低：商贸、建筑材料、地产、建筑装饰、非银。

相对PE较高：计算机、有色、国防军工、通信、

摘要

RSRS量化择时观点

目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500、创业板指，对上证50、沪深300观点较谨慎。今日（4月8日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号，维持前序观点。日频指标值整体有所下滑。从高频指标来看，高频信号无明显变化，上证50、沪深300

摘要

最新择时信号

RPS市场强弱指标，观察各指数单向波动差值均线信号，本周内（截至4月3日），沪深300周内转空，上证50于3月25日转多后本周内继续维持看多，创业板指、中小盘指数继续维持看空

策略步骤简介

1.计算相应指数相对强弱RPS；

2.计算相应指数上行

摘要

RSRS量化择时观点

目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500、创业板指，对上证50、沪深300观点较谨慎。今日（4月7日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号，维持前序观点。日频指标值整体有所下滑。从高频指标来看，高频整体持仓信号增加，5分钟级别信号全面

摘要

市场监控

农林牧渔换手率升至历史91%分位，TMT热度持续下行。市场估值：整体处历史较低水平，超大盘和中盘估值分位更低；行业估值：农林牧渔估值上行至46%分位，TMT估值下行至历史中位数；市场换手率：量能下行续创节后新低，除深证成指外均进入历史中位数以下；行业换手率：农林牧渔

摘要

市场大小盘股呈估值分化现象，上证50等大盘指数估值处于历史低位

当前A股市场大小盘指数估值出现分化现象，以创业扳指和中小扳指为代表的小盘股估值在历史中位数附近，而上证50和中证100估值处于历史低位。举例来说，创业扳指PE_TTM估值历史分位数为51.75%；PB_LF估值历

摘要

上周（2020.03.30-2020.04.03）市场回顾。上周市场震荡，上证50指数上涨0.27%，沪深300指数上涨0.09%，中证500指数下跌0.59%，创业板指上涨0.15%

市场择时观点：市场震荡孕育转机，目前仍可积极配臵。

目前趋势模型显示市场处于震荡

摘要

情绪综合得分

本周全球股市有所反弹，情绪综合得分仅从38上升至51分，公募基金仓位在连续两周下降后出现反弹，北上资金净流入环比扩大，价量指标显示市场赚钱效应变化较小。市场在经历了三月份大幅调整后，最近两周情绪有所回升，尽管海外疫情等利空因素尚未消除，但市场反应趋于钝化，短期内

摘要

黄金是一种贵金属，兼具商品属性、货币属性和金融属性，在全球金融市场中起着至关重要的作用。本篇报告将从价格变迁、供需现状、投资交易等角度介绍黄金市场概况，并基于宏观、持仓、量价、情绪等因子构建多维度、多周期黄金择时策略。

全球黄金供需现状

全球黄金的供给主要由矿产金、再生金、

摘要

波动率与换手率可以构建较好的择时指标

波动率和换手率是常见的市场监测指标。利用波动率和换手率能够构造出与市场长期走势明显负相关的指标，而且指标趋势性较好，可以用来判断股市牛熊。对于股票市场来说，下跌时的波动率往往比上涨时的波动率更高。换手率的上升与下降往往与股票市场本身有强相

摘要

在技术分析中，扩散指标（Diffusion Indicator）是一种摆荡指标，它通常是由构成大盘指数的一揽子股票构建而成。该指标是用来衡量大盘指数中处于正向趋势的构成部分所占百分比。

扩散指标属于广度指标，广度（Br eadth）指标是衡量股票参与某一市场走势的程度。换言之，它衡量

摘要

从三个角度应用牛熊指标均能取得不错的效果

本文从指数、行业、个股三个角度对牛熊指标在投资策略中的应用进行了探讨：

1. 对宽基指数设计直接牛熊策略，在上证50和沪深300上都有不错的表现；
2. 在行业层面上开发牛熊变化率轮动策略，策略有显著的超额收益，且与择时策略结合后表

[https://bigquant.com/user/alkaid/lab/share/平台可转债数据使用.ipynb?_t=1617700321695](https://bigquant.com/user/alkaid/lab/share/%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E5%8F%AF%E

我们一方面可以在交易详情的表格里查看交易细节数据，另一方面其实这个数据有接口，用户是可以直接可以查看并使用的，这里是一个简单例子，查询某几天的持仓、交易、成交详情。

[https://bigquant.com/experimentshare/f74fe642a0514746b17cc5439f67

\

报告摘要

乘势而起：市场新高趋势追踪

触及新高的个股、行业和板块可被视为市场的风向标。越来越多的研究表明动量、趋势跟踪策略的有效性。本报告旨在定期跟踪市场中创新高的个股及其分布，以追踪市场趋势、把握市场热点。

截至2021年11月19日，上证指数、深证成指

导语

在AI量化策略开发第六步：回测教程中，我们介绍了Trade回测/模拟交易模块的重要函数和策略构建的基本流程，本文主要介绍如何在Trade模块中设置手续费和滑点。

在评估策略的时候，我们设置一定的交易手续费和滑点以模拟真实交易。在策略编写中，我

导语

由于深度学习中牵扯到Dropout和随机种子等多处随机项，因此如果无法固化模型，当缓存丢失后会模拟交易/回测会触发重新训练，导致模型变化，本帖介绍固化已有的模型的步骤。

如何固化模型

调试策略

第一步，调试策略

好的策略应该经过多次训练查看模型的回测效果稳定性，如

https://bigquant.com/experimentshare/8be938764dbb45828721ecbbc582a855

\

导语

本文主要介绍在执行回测时，成交撮合价格如何设置以及有哪些设置方式。

撮合价格的设置

当我们新建一个模板策略时，我们默认情况是如下设置：

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=d02e5dc3-7141-472d-8479-bd725a

https://bigquant.com/experimentshare/2173eaeebea6424eba623aaf2a7f3ba5

\