DeepAlpha-DNN对高频双股轮仓策略的应用分析

作者:liuhooly

前言

首先感谢平台给了和众位大神一起学习和实践DNN的机会,我应该是这次里面经验比较浅的,因为一直以来使用的都是

StockRanker,因此本文的使用体验上会有一定的两种学习方法的对比理解。不一定准确,大家参考即可。

策略构建

标注

因为是高

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基于研发投入资本化的淘金策略-国泰君安_20180327

摘要

根据信号传递理论,企业对研发支出资本化或费用化处理,实际上向市场传递了研发项目未来盈利能力的信号。资本化的研发支出应当可以带来未来经济利益,而费用化的研发支出则没有未来经济利益。

企业会计准则规定的资本化条件相对较为主观,使得上市公司在资本化和费用化上有很大的隐性选择空间,企业可能出

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策略天梯最优质策略分享

本人订阅了策略天梯最优质的策略(包括yilong的)进行策略组合实盘买卖,收益不错,有兴趣观看策略的,可以加本人VX:qwrs2538,本人可以共享交流。

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关于模型训练的一点简单想法:以DNN和StockRanker对比为例

作者:donkyxote

策略思想

基于17个短期因子,其中8个量价因子,9个均线因子。训练集使用2005-01-04至2020-06-01日,每个交易日买入模型当日预测结果排名靠前的1只A股股票,次日卖出。

StockRanker模型

原有模型是基于BQ提供的S

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关于模型训练的一点简单想法:以DNN和StockRanker对比为例

策略思想

基于17个短期因子,其中8个量价因子,9个均线因子。训练集使用2005-01-04至2020-06-01日,每个交易日买入模型当日预测结果排名靠前的1只A股股票,次日卖出。

StockRanker模型

原有模型是基于BQ提供的Stockranker机器学习

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DeepAlpha-DNN VS Lightgbm 实践报告

作者:dkl297836

策略思想

基于32个短期价量因子,训练集使用2016年1月1日至2020年12月31日共5年数据,每个交易日买入模型当日预测结果排名靠前的10只A股股票,个股最大仓位限制为20%,持股时间设置为5个交易日,初始资金100万。

Lightgbm**策

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专利数据文档

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表名:patent_CN_STOCK_A

字段 字段类型 字段描述
date datetime64 日期
instrument str 证券代码
CPY_STOCK_COD

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【策略分享】6个步骤从零构建优质选股规则[含源码]

策略简介

在前期的分享中,我们讲述了如何让策略根据市场风格进行切换,并将不同风格的策略进行融合,以提升策略收益和减少空仓时间。

那么,如何构建不同风格的量化选股模型,在市场震荡较大的时候,最大程度利用资金,本期将从6个步骤教你从零构建优质量化选股规则:

①挖掘灵感来源

②构建规则逻辑

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海外文献推荐系列之七十六:西学东渐-兴业证券-20200514

摘要

西学东渐,是指从明朝末年到近代,西方学术思想向中国传播的历史过程。西学东渐不仅推动了中国在科学技术和思想文化方面的发展,也有力地促进了社会与政治的大变革。在今天,西学东渐仍有其重要的现实意义。作为A股市场上以量化投资为研究方向的卖方金融工程团队,在平日的工作中,常常深感海外相关领域的研

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金融工程指数增强:基于主营构成的指数增强策略-太平洋证券-20200413

摘要

为了更细致的研究公司收入情况,本文对主营构成进行了相应分析。步骤如下:

  1. 基础数据的选取:万德主营构成(按行业)。该数据来自上市公司定期报告(年报、中报)附录中公布的主营构成数据,包括项目名称以及项目收入。
  2. 自然语言处理:因不同公司之间或者不同时期对同一项目的描述可

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提问

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优秀开发者策略分享集合

导语

以下为平台优秀开发者持续分享的策略思路和源码,帮助每一位平台上的quant开拓思路,开发出超额收益越来越高的策略。

策略分享

提升实盘的仓位管理策略

[Stockranker评分的另类用法](/wiki/doc/

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ICLR 2022 | 微软亚洲研究院深度学习领域最新研究成果一览


2022-04-26 | 作者:微软亚洲研究院

编者按:ICLR(International Conference on Learning Representations)是国际公认的深度学习领域顶级会议之一,众多在人工智能、统计和数据科学领域以及计算机视觉、语音识别、文本理解等重要应用领域极

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WWW 2022 | 一文解读互联网技术国际顶会最新方向

2022-04-19 | 作者:微软亚洲研究院

编者按:国际万维网会议(Proceedings of the ACM Web Conference,简称 WWW)是互联网技术领域最重要的国际会议之一。今年的 WWW 将于4月25-29日在法国里昂以线上会议的形式召开。本届会议共收到了1822篇长文

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AAAI 2022|AI顶会论文究竟关注什么?

2022-01-27 | 作者:微软亚洲研究院

编者按:

AAAI 是由美国人工智能协会(Association for the Advance of Artificial Intelligence)主办的人工智能领域顶级学术会议之一。今年的AAAI 大会将于2月22日-3月1日举办,微软亚洲研

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