bqfua3ny 作业提交（一坨翔）
1、一个策略很难一直挣钱，穿越牛熊。
2、AI策略对捕捉风格的变化应该是一个很重要的研究方向。
3、AI策略是一个黑盒子，如果能够像线性策略一样公式描述就好了。
4、不知道应该放什么因子进去，放多少因子进去，因子和因子之间应该保持什么关系（低相关性？）
5、需要滚动学习才有意义，我提交的今天
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bqos5o6e 作业提交
1、请用自己的话解释什么是量化投资。
使用基于数据的组合交易策略，达到稳定增长的投资。
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2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势。
- 优势：
- 不带情感
- 时间自由
- 劣势：
- 学习曲线陡峭
- 启动资本要求较高。
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0801作业提交
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feixue89_作业提交
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炎烽_作业提交
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四金_作业提交
小市值
[https://bigquant.com/codesharev3/359cfba6-8e27-4a1d-b573-dfdfa4733a4f](https://bigquant.com/codesharev3/359cfba6-8e27-4a1d-b573-dfdfa4733a4f
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深灰太狼_作业提交
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KH
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0731作业提交
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KH
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bqkzh1gu_作业提交
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bqd17wit_作业提交
我改了一个小市值的策略，过去还是小市值跑的好啊
[https://bigquant.com/codesharev3/80283103-3430-42d0-a678-a2517af4ac62](https://bigquant.com/codesharev3/80283103-3430-42
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老韵_作业提交
先随便调了两次参数，根据结果变化趋势发现应该不行。
然后尝试加了个close排序的权重，一次就将夏普提升到1.5以上了。所以，特征因子组合的底层逻辑才是策略灵魂，调参只是锦上添花的辅助手段。以下为修改后的策略：
[https://bigquant.com/codesharev3/51e25514
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yinyu作业提交
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四金_作业提交
提升夏普比率，需要提升年化收益率，或者降低风险
这里加入了波动率因子，牛市情况下atr_20波动率越高，收益越
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张伟_作业提交
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邹 作业
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LJY_作业提交
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kyle_作业提交
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Liujunze_作业提交
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深灰太狼_作业提交
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炎烽_作业提交
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Skelton作业提交
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bqnst8by 作业提交
1、请用自己的话解释什么是量化投资。
用科学的有数据支撑的策略来做交易，而不是根据感觉来做。
2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势。
优势：操作上不受情绪影响，可以把好的思想或想法变成代码固化进策略里面，可以回测去证明有效性。
劣势：历史回测不代表未来
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kylin_作业提交
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