因子：理想反转因子 M = Mhigh − Mlow（20 日窗口） ｜ 区间：2019-01-02 ~ 2026-10-27 ｜ 检验：月度调仓，信号日收盘后生成，T+1 开盘买入，持有到下一个月末信号日的次日开盘 ｜ 生成时间：2026-10-27 23:25

1. 概览与总评

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因子：−(复权收盘价 ÷ 5 日前复权收盘价 × 原始换手率) ｜ 股票池：全 A 剔除 ST、停牌、上市不足 250 个交易日 ｜ 区间：2019-01-01 ~ 2026-10-27 ｜ 月度调仓，信号日收盘后生成，T+1 开盘买入，持有到下一个月末信号日的次日开盘 ｜ 落库表：reversal

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=e3943097-2a9f-46cd-8b50

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这里请提交一人量化2026年10月27日-10月29日的作业。

作业名称前加一个日期

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1，基于2022年8月全市场为基准，随机选取3000只得分层结果。在0 group（约300只）中月收益约 1.6%。年化20%。

2，该因子完全基于行情数据合成（‌OHLCV），不依赖平台与券商特有数据\n3，链接中提供原始因子数据（超过100M）, 方便验证。

![](/wiki/api/

{{Pro}}

[https://bigquant.com/codesharev3/1f9e13f5-966a-4065-9bb5-9a8db0f8955f](https://bigquant.com/codesharev3/1f9e13f5-966a-4065-9bb5-9a8db0f8

一、环境与版本

平台：BigQuant AIStudio（AIStudio 回测内核 bigtrader）

market = bigtrader.Market.CN_FUTURE

frequency = bigtrader.Frequency.MINUTE（1m）

标的：中证

针对ETF拆分之后，如何使得整个ETF序列的价格都是复权后的？ 我做了好几个回测，根据日志拆分前后，ETF的价格直接就是断崖式的变化。

本地 IDE 连接 AIStudio 开发环境

本文介绍如何将本地 IDE 连接到 BigQuant AIStudio 云端开发环境，实现在本地编辑器中直接开发、调试、运行代码。

使用提醒：本地 SSH 连接远程 AIStudio 开发环境仅旗舰版会员使用。

支持两种连

A 股双状态轮动：沪深300 状态机 × 趋势市主线 TOP4 × 震荡/熊市高分红 TOP4

回测区间：2017-01-03 ～ 2026-09-10（2354 个交易日）

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新手入门

欢迎参加 “智量未来”全国高校 AI 量化投资挑战赛。

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万和证券简介

万和证券股份有限公司是一家拥有证券经纪、证券自营、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金销售、证券资产管理、代销金融产品、证券承销与保荐、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等各类业务资格的综合类券商。

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1. 添加万和证券客户经理，备注==“宽邦量化”

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您好，查询贵方 cn_stock_shares 时发现23条历史日度记录需要核实。22条的自由流通股数高于另一来源同日的普通A股流通股数，1条在贵方表内即出现自由流通股数大于流通A股。请核实各日正确的四个股本值、变动生效日期、字段计算方法及修订说明。以下另一来源数据仅用于指出差异，请不要直接按它改值

跑了大半年 A 股日内多因子（5 分钟 bar），每个时间点独立 TPE 贝叶斯优化选参。优化目标值（best_value）的日内分布有个很明显的规律：

如题，请大佬们讲一下谢谢~

您好。2026-08-26交易日早盘，我们使用新版“我的交易”中的 BigQuant 股票仿真账户运行股票实时任务。日志能够正常读取 account_info，并识别 trading_day=2026-08-26；随后固定报错：

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